2010выпуск C0174-85

Конструкция индикатора Vortex, масштабированная истинным диапазоном

Индикатор Vortex масштабирует две суммы lookback по перекрёстным экстремумам баров одним и тем же итогом истинного диапазона. Пересечение линий Vortex — это гипотеза смены направления; некоторые конструкции также показывают знаковый спред Vortex.

Каждый бар добавляет восходящий инкремент vortex-movement от текущего максимума к предыдущему минимуму и нисходящий инкремент от текущего минимума к предыдущему максимуму.
Vortex plus и vortex minus делят эти суммы lookback на один и тот же итог истинного диапазона, поэтому обе линии делят один бюджет диапазона.
Два отношения формируются только когда сумма истинного диапазона на окне lookback не равна нулю, а пересечение линий Vortex — это гипотеза смены направления.
Сопутствующие наборы правил ставят стоп-вход на максимуме сигнального бара после восходящего пересечения и на минимуме сигнального бара после нисходящего пересечения.

Записи этого разбора1 запись

Vortex indicator3 разбора

Что сообщает пара Vortex

Индикатор Vortex — это двухлинейная направленная конструкция. Он суммирует перекрёстные экстремумы баров на окне lookback, масштабирует каждую сумму одним и тем же итогом истинного диапазона и трактует взаимодействие линий как направленный сигнал.

Каждый бар даёт vortex movement в обоих направлениях. Восходящий инкремент — это абсолютный разрыв от текущего максимума к предыдущему минимуму. Нисходящий инкремент — это абсолютный разрыв от текущего минимума к предыдущему максимуму.

Редакторская заметка: TradersWeek читает эту пару как конструкцию в духе сохранения. На выбранном окне lookback у рынка один бюджет истинного диапазона, а две линии показывают, какая доля этого бюджета ушла на растяжение выше предыдущего минимума против растяжения ниже предыдущего максимума. Пересечение тогда становится проверяемым утверждением о том, какая сторона диапазона использует больше хода. Это редакторское прочтение, а не утверждение архива.

Одно окно lookback и общий бюджет

Каждая линия Vortex — это сумма инкрементов на окне lookback, делённая на сумму истинного диапазона на том же окне lookback, поэтому обе линии делят один бюджет диапазона. Длина lookback — это число баров, на котором суммируются vortex movement и истинный диапазон, прежде чем формируются два отношения.

Реализации применяют одно целочисленное окно lookback и к суммам инкрементов, и к сумме истинного диапазона и обычно задают это окно по умолчанию равным 14 барам. Два отношения формируются только когда сумма истинного диапазона на окне lookback не равна нулю.

Одна реализация разделяет конструкцию на два независимо настраиваемых окна lookback: одно для сумм инкрементов Vortex и другое для суммы истинного диапазона.

Как берётся истинный диапазон

Истинный диапазон в общем знаменателе — это наибольшее из текущего размаха максимум–минимум и двух расстояний от предыдущего закрытия до текущего максимума и текущего минимума. Vortex plus — это восходящая сумма lookback, делённая на этот итог истинного диапазона. Vortex minus — это соответствующее нисходящее отношение.

Пересечение, знаковый спред и сопутствующие входы

Гипотеза смены направления определяется как пересечение линий Vortex — событие, в котором восходящая линия пересекает нисходящую. Некоторые конструкции также сворачивают пару в знаковый спред Vortex — одну серию, равную восходящей линии минус нисходящая линия.

Сопутствующие наборы правил ставят стоп-вход на максимуме сигнального бара после восходящего пересечения и на минимуме сигнального бара после нисходящего пересечения.

Обе серии инкрементов остаются живыми

В отличие от классического направленного движения, эта конструкция держит обе серии инкрементов живыми на каждом баре, включая внутренние бары, вместо того чтобы присваивать ноль меньшему расширению за пределы диапазона.

Годовая доходность фьючерсной книги: 14-барный индикатор вихря против DMI Уайлдера

На фьючерсной книге из 38 контрактов 14-барная система на спреде индикатора вихря показывает более высокую среднюю годовую доходность, чем DMI Уайлдера, в том числе в нескольких годах после 1994, где DMI нулевой или отрицательный, но обе системы фиксируют аномально высокий прирост 2008, а DMI затем отдаёт гораздо больше в неполном 2009 году. Столбцы — колонки Return % из таблицы годовой разбивки TradersStudio.38-futures portfolio, one contract per trade · Annual · 1978-01-01T00:00:00.000Z по 2009-12-31T00:00:00.000Z

Период расчёта — 14 баров. Книга всегда в длинной или короткой позиции по знаку VI+ минус VI− (или +DMI минус −DMI) и исполняется на открытии следующей сессии, один контракт на сделку. Строка 2009 заканчивается 6 November, а не календарным концом года.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

592 из 874 в дорожке «Индикаторы и фильтры»

201020-31 с.Дальше про «Индикаторы и фильтры»Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимумVortex Indicator суммирует расстояние от предыдущего минимума до текущего максимума для компоненты up и расстояние от предыдущего максимума до текущего минимума для компоненты down.

Все разборы дорожки · 874 разбора

По областиИндикаторы и фильтры874 разбора По году2010169 разборов

Разборы с общим методом2 разбора

2010Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимумVortex indicator 2010Построение индикатора Vortex по барам OHLCVortex indicator