Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
4 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C041-9

Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене

Исторический walk-forward скрининг фиксировал правила скользящей средней, RSI и стохастического осциллятора на одном годе биржевых фьючерсов на иену, оценивал только следующий неиспользованный квартал и оставлял правило лишь после квартального теста на нулевое среднее и фильтра автокорреляции в каждом режиме позиции.

  • Walk-forward-lock выбирает параметры на одном годе ближайших фьючерсов на иену, применяет только эти настройки к следующему неиспользованному кварталу, затем сдвигает оба окна вперёд.
  • Батарея из 34 правил смешивала модели скользящей средней, RSI и стохастического осциллятора в установках «покупать силу — продавать слабость» и «покупать слабость — продавать силу»; каждое правило оценивалось в режиме speculative-reversal и двух режимах cash-hedge.
  • Односторонний тест на то, что средняя квартальная вневыборочная чистая доходность превышала ноль, а затем фильтр автокорреляции оставили 16 спекулятивных правил, 5 правил short-hedge и 1 правило long-hedge.
  • Среди правил, прошедших фильтр автокорреляции, попарные тесты не выявили статистически превосходящей средней чистой квартальной доходности.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборовMoving average449 разборов

Индикаторные правила на фьючерсах на иену

Скользящая средняя — это сглаживатель lookback упорядоченных цен, используемый как параметризованное правило прогноза, настройки которого фиксируются на одной выборке и оцениваются на следующей. RSI — ограниченный осциллятор последовательных изменений цены, используемый как параметризованный сигнал в том же walk-forward скрининге. Стохастический осциллятор — осциллятор положения в диапазоне по упорядоченным максимумам, минимумам и закрытиям, используемый как параметризованный сигнал в том же walk-forward скрининге.

Оцениваемая батарея включала 34 параметризованных правила на биржевых фьючерсах на иену и охватывала эти три семейства моделей. Каждое правило запускалось с одним-тремя параметрами, перебираемыми по сетке.

Walk-forward-lock

Walk-forward-lock выбирает параметры на одном годе данных ближайшего контракта, торгует только этими настройками на следующем неиспользованном квартале, затем сдвигает оба окна вперёд. В этом историческом рабочем процессе параметры фиксировались на одном годе данных ближайшего контракта, применялись только к следующему неиспользованному кварталу, затем оба окна сдвигались вперёд на один квартал. Эта процедура дала вневыборочные результаты с March 2, 1978 по September 1, 1987.

Установки и режимы позиции

Двадцать восемь из 34 правил были закодированы как последователи тренда buy-strength-sell-weakness. Эта установка покупает растущий рынок и продаёт падающий. Остальные были закодированы как контртрендовые правила buy-weakness-sell-strength, которые покупают падающий рынок и продают растущий.

Три режима позиции оценивались отдельно. Speculative-reversal держит длинную или короткую фьючерсную позицию, пока её не сменит следующий противоположный сигнал. Один режим cash-hedge принимает только сигналы продажи против длинной денежной позиции и выходит во флэт на покупках. Другой режим cash-hedge принимает только сигналы покупки против короткой денежной позиции и выходит во флэт на продажах.

Тест на нулевое среднее и фильтр автокорреляции

Односторонний t-тест на то, что средняя квартальная вневыборочная чистая доходность превышала ноль, оставил 20 из 34 правил в двустороннем спекулятивном режиме, 7 в режиме exclusive-short и 2 в режиме exclusive-long.

Фильтр автокорреляции отбрасывает правило, если его квартальный ряд чистой доходности показывает значимую серийную корреляцию первого порядка, которая завышала бы t-тест. После этого фильтра остались 16 спекулятивных правил, 5 правил short-hedge и 1 правило long-hedge.

Попарная проверка среди выживших

Среди правил, прошедших фильтр автокорреляции, попарные тесты не выявили статистически превосходящей средней чистой квартальной доходности.

Допущения об издержках, проценте и распределении

Квартальные результаты предполагали один контракт, издержки $47.50, состоящие из комиссии $10 плюс три тика проскальзывания, и процент на маржу $3,500 по соответствующей 90-дневной ставке Treasury-bill, без начисления процента на капитал сверх биржевой минимальной маржи.

t-тест предполагал нормальные, серийно независимые квартальные чистые доходности. Проверка Колмогорова-Смирнова не отвергла нормальность, поэтому корреляция первого порядка использовалась как отдельный скрининг независимости.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
19901-4 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Построение медленного стохастика для входов в индекс на откатеСырое значение стохастика помещает последнее закрытие внутрь диапазона максимум-минимум за 20 сессий и масштабируется от 0 до 100; затем медленный процент K и медленный процент D применяют ту же смесь два-плюс-один.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199092 разбора
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком