Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы

Условия по золоту и удержание на нескольких сессиях

Рыночная заметка 2006 года описывала рост золота выше 500 за тройскую унцию как необычный, потому что доходности облигаций оставались сдержанными, а инфляционное давление характеризовалось как отсутствующее.

Та же заметка указывала готовность принимать риск и крепкий доллар США как дополнительные отличия от более ранних ростов золота. Спрос со стороны Китая и Индии приводился как причина, по которой золото могло оставаться на повышенных ценах.

Длительное удержание с начала ноября до пика в середине декабря использовалось, чтобы показать, что некоторые ценовые движения длятся дольше одной сессии.

Конструкция в выпуске

В выпуске была представлена конструкция индекса относительной силы, призванная сделать уровни перекупленности и перепроданности более применимыми при изменении параметров индикатора.

Редакторское: адаптивные пороги

Редакторская интерпретация: индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, построенный по упорядоченным ценовым наблюдениям на заданном lookback и используемый для отметки состояний растяжения и возврата к среднему.

Lookback — число интервалов дискретизации, используемых для расчёта осциллятора. Интервал дискретизации — длина бара, на которой собираются упорядоченные наблюдения. Оба являются параметрами индикатора. Изменение любого из них меняет масштаб и тайминг осциллятора.

Уровень перекупленности — верхний порог, при котором осциллятор считается растянутым вверх. Уровень перепроданности — нижний порог, при котором осциллятор считается растянутым вниз. Адаптивный порог — линия перекупленности или перепроданности, которую перекалибруют при изменении этих выборов конструкции, чтобы тот же тест на растяжение оставался сопоставимым.

Редакторская интерпретация: не считайте одну пару фиксированных полос действительной для любого набора параметров. Привязывайте полосы к выбранным lookback и интервалу дискретизации и сдвигайте линии, когда эти выборы меняются.

Сопутствующие материалы в том же выпуске

Сопутствующие материалы рассматривали размещение стопов по треугольникам и уровням ретрейсмента, а также алгоритм поиска формаций «чашка с ручкой».