Циклически согласованный Directional Trend Indicator

От беззнакового индекса к знаковому индикатору

Классическое направленное движение дважды усредняет дневные положительные и отрицательные разности максимумов и минимумов на 14-дневном отрезке, который трактуется как типичный полуцикл. Затем оно формирует беззнаковый индекс как абсолютный разрыв MU минус MD, делённый на их сумму, и ещё раз усредняет этот индекс, чтобы получить Average Directional Index.

Эта конструкция заменяет беззнаковый индекс знаковым промежуточным коэффициентом направленности: IN равен (MU минус MD), делённому на (MU плюс MD). Этот коэффициент затем усредняется, чтобы получить Directional Trend Indicator — знаковый направленный ряд, построенный из усреднённых положительных и отрицательных разностей максимумов и минимумов и усреднённый ещё раз, так что готовый осциллятор должен достигать пиков и впадин вместе с ценой, когда присутствует цикл.

Расходование фазового опережения

На чистой синусоиде скользящее среднее полуцикла отстаёт примерно на 90 градусов, тогда как среднее полного цикла равно нулю и восстанавливает базовую линию тренда. Разность последовательных максимумов или последовательных минимумов опережает циклический ряд примерно на 90 градусов. Это фазовое опережение от разности в паре с усреднением — механизм, которым восстанавливают фазовое совпадение с ценой.

Усреднение рядов восходящего и нисходящего движения четвертьцикловым средним, затем усреднение промежуточного коэффициента направленности ещё одним четвертьцикловым средним, призваны дать Directional Trend Indicator итоговый лаг в полцикла и поставить его в фазу с ценой. Доминирующий цикл — это преобладающая периодическая длина, которой задают размер этих окон усреднения.

Двухэтапное среднее и правило решения

Заявленное правило решения Directional Trend Indicator отмечает нисходящую гипотезу после пика и восходящую гипотезу после впадины, и только когда абсолютное значение индикатора превышает 0.7.

Разбиение одного полуциклового среднего на два четвертьцикловых этапа представлено как способ снизить чувствительность к ошибочной оценке длины цикла. На синтетической синусоиде длиной 80 единиц отметки разворота оставались пригодными, когда вход цикла был 80, 40 или 120. Вывод трактует это как допуск примерно к 50-процентной ошибке длины цикла.

Синусоподобная форма как проверка чистоты

На синтетических пилообразных волнах и волнах с ослабленными гармониками синусоподобная форма Directional Trend Indicator трактуется как свидетельство того, что присутствует пригодный доминирующий цикл и что отметки разворота остаются хорошо поставленными при входах цикла 80 и 120.

Конструкция описывается как наиболее надёжная, когда прочие спектральные компоненты лежат примерно на 10 dB, или примерно на одну треть амплитуды, ниже доминирующего цикла, либо когда сам Directional Trend Indicator выглядит как синусоида. Доминирующий цикл — это также длина, по которой судят, достаточно ли слабы остальные ритмы, чтобы конструкция оставалась интерпретируемой.

Average Directional Index в этой конструкции

В этой конструкции Average Directional Index остаётся вторым длинным средним беззнакового направленного движения. Он схлопывается к запаздывающей линии тренда индикатора, а не отмечает развороты в фазе с ценой.