Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
21 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C1228-33

Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации

Оставьте Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR языком сигналов по отдельным именам, затем разместите те же имена на двухосной карте относительного тренда. Редакционное упражнение проверяет, когда эти подсказки осциллятора и stop-and-reverse согласуются с ротацией секторов по часовой стрелке и когда расходятся.

  • Ранний набор инструментов для графиков включал Relative Strength Index и MACD, пробовал Parabolic SAR после книги 1978 года о stop-and-reverse, затем вернулся к этим первым двум инструментам и позже добавил линии относительного тренда и относительного импульса.
  • Relative Strength Index был исключением, которое перенастроили: lookback в девять периодов, чтобы значения пересекали семьдесят и тридцать быстрее, тогда как у большинства других индикаторов оставили параметры по умолчанию.
  • JdK RS ratio и JdK RS momentum образуют четыре квадранта вокруг бенчмарка, а показанные траектории секторов обычно идут по часовой стрелке из лидирующего состояния в ослабевающее, отстающее и затем улучшающееся.
  • Ранжирование по относительной силе приняли потому, что одно и то же направленное правило покупки на всех двадцати пяти именах локального индекса просто воспроизводило этот индекс, а двухосная карта была задумана так, чтобы показать весь ландшафт секторов на одном изображении.
Записи этого разбора3 записи
MACD1 разборRelative Strength Index14 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Двухслойное упражнение на чтение

Факты архива описывают исторический рабочий процесс. Ранний набор инструментов для графиков включал Relative Strength Index и MACD, а также пробы Parabolic SAR после книги 1978 года о stop-and-reverse, прежде чем практика вернулась к этим первым двум инструментам и позже добавила линии относительного тренда и относительного импульса.

Редакционное чтение: оставьте Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR языком сигналов по отдельным именам, затем разместите те же имена на двухосной карте относительного тренда. Упражнение состоит в том, чтобы проверить, когда подсказки осциллятора и stop-and-reverse согласуются с ротацией секторов по часовой стрелке и когда расходятся.

Что ранний набор сохранил и что перенастроил

Lookback Relative Strength Index установили в девять периодов вместо обычного значения по умолчанию в четырнадцать периодов, чтобы значения пересекали семьдесят и тридцать быстрее. Для большинства других индикаторов оставили параметры по умолчанию, а Relative Strength Index считали исключением, которое перенастроили.

Как строится карта относительной ротации

Диаграмма рассеяния относительной ротации строится из JdK RS ratio и JdK RS momentum, которые вместе образуют четыре квадранта вокруг бенчмарка в центре. Показанные траектории секторов обычно идут по часовой стрелке из лидирующего состояния в ослабевающее, отстающее и затем улучшающееся относительно этого бенчмарка.

На одной печатной карте использовались восьминедельные хвосты для полного набора секторов, на другой — тридцатинедельные хвосты на меньшем числе имён, а пятнадцатинедельный оверлей, заполненный множеством тикеров, стал нечитаемым. Двухосная карта была задумана так, чтобы весь ландшафт секторов можно было прочитать на одном изображении вместо стопки отдельных графиков.

Восьминедельные доходности секторов S&P на хвосте RRG

Энергетика, промышленность, недвижимость и потребительские товары выборочного спроса показали более крупные восьминедельные приросты, указанные под графиком относительного вращения, тогда как коммунальные услуги и здравоохранение едва прибавили. Читайте это как табло окна хвоста рядом с четырёхквадрантной картой, а не как замену траекториям JdK RS-Ratio и RS-Momentum. Цифры взяты из таблицы секторов на рисунке 1.
Энергетика, промышленность, недвижимость и потребительские товары выборочного спроса показали более крупные восьминедельные приросты, указанные под графиком относительного вращения, тогда как коммунальные услуги и здравоохранение едва прибавили. Читайте это как табло окна хвоста рядом с четырёхквадрантной картой, а не как замену траекториям JdK RS-Ratio и RS-Momentum. Цифры взяты из таблицы секторов на рисунке 1.S&P 500 sector SPDR ETFs versus SPY · 8-week tail

Рисунок 1 использует восьминедельный хвост по секторным SPDR индекса S&P 500 относительно SPY. На опубликованной обрезке не показаны технологии (XLK) и финансы (XLF), поэтому эти два названия опущены, а не дописаны.

Почему ранжирование сменило единое правило покупки

Ранжирование по относительной силе приняли потому, что применение одного и того же направленного правила покупки ко всем двадцати пяти именам локального индекса просто воспроизводило этот индекс.

Редакционное заключение: после того как прочитаны подсказки Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR по отдельным именам, разместите те же имена на четырёхквадрантной карте и спросите, идут ли эти подсказки вместе с путём по часовой стрелке или стоят отдельно от него.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
1989Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Price-indicator divergenceОкна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего32 разбора
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиИндикаторы и фильтры56 разборовПо году20207 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капиталаRelative Strength Index1992Подгонка параметров осцилляторов под характер бумагиRelative Strength Index1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхRelative Strength Index1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIRelative Strength Index1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index