Skip to main content
Дорожка Volatility breakout
6 / 11
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C131-8

Сочетание экстремумов BandWidth со стохастическим осциллятором и Volatility breakout

BandWidth отмечает расширение и сжатие, не называя сторону. Исторический рабочий процесс затем использует стохастический осциллятор на экстремуме, чтобы задать направление, и Squeeze как сетап для Volatility breakout. Редакторское прочтение TradersWeek: сохраняйте этот порядок подтверждения и не рассматривайте Extreme Bandwidth как новый осциллятор или законченную систему.

  • Волатильность — это размах цены от максимума до минимума за выбранный интервал, а BandWidth отслеживает зазор внешних полос Боллинджера как долю скользящего среднего средней полосы, повышаясь при расширении и снижаясь при сжатии независимо от направления цены.
  • Squeeze — это BandWidth на самом низком уровне за предыдущие шесть месяцев и сетап для Volatility breakout после сжатия полос. Extreme Bandwidth — это восьмипериодная скорость изменения, которая может отмечать более слабые расширения и сжатия, часто за один-пять баров до разворота BandWidth.
  • После того как Extreme Bandwidth падает ниже -30, стохастический осциллятор на линии 20 или 80 или за ней задаёт сторону следующего расширения. После экстремума расширения у внешней полосы одна процедура ждёт разворота и принимает среднюю полосу как первую цель.
  • Extreme Bandwidth — это оповещение, а не законченная система, потому что цена может продолжить движение после входа в зону экстремума, а сильные тренды могут давать ложные развороты импульса.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаVolatility breakout11 разборовBollinger Bands84 разбораStochastic oscillator170 разборов

Что измеряет BandWidth

Волатильность — это размах цены от максимума до минимума за выбранный интервал. Консолидирующийся диапазон рассматривается как низкая волатильность, а резкое расширение этого диапазона — как высокая волатильность.

Полосы Боллинджера накладывают на скользящую среднюю внешние полосы на расстоянии двух стандартных отклонений выше и ниже неё. Зазор между этими полосами отслеживает расширение и сжатие цены относительно средней.

BandWidth — это зазор внешних полос, делённый на скользящую среднюю средней полосы. Обычно его считают по 20-периодному простому среднему. Показатель растёт при расширении и падает при сжатии независимо от направления цены.

Squeeze и Extreme Bandwidth

Squeeze — это BandWidth на самом низком уровне за предыдущие шесть месяцев. В историческом рабочем процессе это сжатие является сетапом для процедуры Volatility breakout после сжатия полос.

Extreme Bandwidth — это восьмипериодная скорость изменения BandWidth. Он осциллирует вокруг нуля. Экстремумы расширения начинаются около +35, экстремумы сжатия — около -30. Эти уровни подобраны методом проб, а не статистическим тестом.

Extreme Bandwidth может отмечать расширения и сжатия, которые на сыром BandWidth выглядят незначительными. Эти отметки зоны экстремума часто появляются за один-пять баров до разворота исходного BandWidth.

Как задаются сторона и первая цель

После экстремума расширения у внешней полосы одна процедура ждёт разворота и принимает среднюю полосу как первую цель.

После того как Extreme Bandwidth падает ниже -30, стохастический осциллятор на линии 20 или 80 или за ней используется, чтобы задать сторону следующего расширения.

Почему Extreme Bandwidth остаётся оповещением

Extreme Bandwidth — это оповещение, а не законченная система. Цена может продолжить движение после входа в зону экстремума. Сильные тренды дают ложные развороты импульса. Нужен ещё один подтверждающий фильтр, прежде чем считать показание сменой цены.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 11 в дорожке «Volatility breakout»
20071-5 с.Дальше про «Volatility breakout»Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стоповПравила на валютных парах, основанные на одном индикаторе, описаны как непоследовательные, потому что многие пары остаются во флэте, а слабые сигналы вроде пересечений скользящих средних связаны с преждевременными стопами.
Все разборы дорожки · 11 разборов
  1. 1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура
  2. 1995Построение процедур пробоя range-compression
  3. 1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона
  4. 1998Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода
  5. 2005Оценка пробоев расширения диапазона на следующий день
  6. 2006Сочетание экстремумов BandWidth со стохастическим осциллятором и Volatility breakout
  7. 2007Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стопов
  8. 2010Лонги последней получасовки после поздних медвежьих ралли
  9. 2013Полосы Боллинджера, прорыв волатильности и подтверждение прорыва как одна проверяемая процедура
  10. 2014Подтверждение свинг-пробоев после чашек с широким диапазоном и гэпов
  11. 2019Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelier
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200683 разбора
Все 11 разборов с записью «Volatility breakout»
Тоже про «Volatility breakout»5 разборов
2013Полосы Боллинджера, прорыв волатильности и подтверждение прорыва как одна проверяемая процедура2019Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelier1995Построение процедур пробоя range-compression1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона