Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
6 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C041-7

Построение двухгоризонтного индекса силы

Силовой ряд умножает объём сессии на знаковое изменение закрытия к закрытию. Затем экспоненциальные средние разделяют этот ряд на двухдневный оверлей тайминга, который используется только после фильтра ценового тренда, и 13-дневный контрольный ряд, читаемый относительно своей центральной линии.

  • Силовой ряд объединяет направление от закрытия к закрытию, величину движения и объём сессии, поэтому крупное движение на большом объёме даёт более высокое значение, чем то же движение на малом объёме.
  • Двухдневная экспоненциальная средняя силового ряда — это оверлей тайминга, который применяется только после того, как 13-дневная экспоненциальная средняя цены классифицировала восходящий или нисходящий тренд.
  • 13-дневная экспоненциальная средняя силового ряда читается относительно своей центральной линии: бычий контроль, медвежий контроль или безтрендовый застой.
  • Дивергенция — это рассогласование, при котором цена печатает новый максимум или минимум, а двухдневная или 13-дневная экспоненциальная средняя силового ряда печатает более слабый экстремум.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPrice-indicator divergence167 разборовVolume-price analysis207 разборовMoving average597 разборов

Как строится силовой ряд

Силовой ряд — это построенный индекс силы, равный объёму сессии, умноженному на знаковое изменение закрытия к закрытию. Более высокое закрытие даёт положительное значение, более низкое — отрицательное.

Направление, величина изменения закрытия к закрытию и объём сессии масштабируют показание. Крупное движение на большом объёме даёт большее значение силы, чем то же движение на малом объёме.

Сглаживание и масштабирование

Несглаженный ряд описывается как зубчатый, поэтому применяются экспоненциальные скользящие средние. Двухдневный период используется для тайминга на коротком горизонте, а 13-дневный — для промежуточного бычье-медвежьего контроля.

Деление силового ряда на базовую цену представлено как шаг масштабирования, который делает эти экспоненциальные средние удобнее для чтения на графике.

Индекс силы Nikkei Dow и две экспоненциальные скользящие средние

Сессионная сила на Nikkei — это объём, умноженный на знаковое изменение закрытия к закрытию; двухдневная экспоненциальная скользящая средняя — наложение для выбора момента, а 13-дневная — контрольная серия центральной линии. Значения взяты из таблицы статьи, а не с перерисованного графика.
Сессионная сила на Nikkei — это объём, умноженный на знаковое изменение закрытия к закрытию; двухдневная экспоненциальная скользящая средняя — наложение для выбора момента, а 13-дневная — контрольная серия центральной линии. Значения взяты из таблицы статьи, а не с перерисованного графика.Nikkei Dow Jones index · daily · 1994-10-29T00:00:00.000Z по 1994-11-22T00:00:00.000Z

Сила на 10/29 пуста, потому что нет предыдущего закрытия. Двухдневная экспоненциальная скользящая средняя впервые выводится 10/30; 13-дневная впервые появляется 11/16, когда заполняется окно ретроспекции.

Двухдневный оверлей после трендового фильтра

Двухдневная экспоненциальная средняя рассматривается как оверлей тайминга, а не как самостоятельная система. Она применяется только после того, как трендследующий фильтр, проиллюстрированный как 13-дневная экспоненциальная средняя цены, классифицировал восходящий или нисходящий тренд.

В этой фильтрованной схеме разворот двухдневной средней силы ниже нуля во время восходящего тренда — условие для длинной позиции. Разворот двухдневной средней силы выше нуля во время нисходящего тренда — условие для короткой позиции.

Проиллюстрированные входы используют стоп-заявки. Buy stop ставится выше максимума бара, который перевёл двухдневную среднюю силы в отрицательную область в восходящем тренде. Sell stop ставится ниже минимума бара, который перевёл двухдневную среднюю силы в положительную область в нисходящем тренде.

Промежуточный контроль относительно центральной линии

Промежуточный контроль читается по 13-дневной экспоненциальной средней силового ряда относительно её центральной линии. Значение выше линии — бычий контроль, значение ниже линии — медвежий контроль. Застой у линии — безтрендовое предупреждение против трендследующих методов.

Экстремумы цены и силы

Дивергенция цены и индикатора определяется, когда цена ставит новый экстремум, а двухдневная или 13-дневная экспоненциальная средняя силового ряда этот экстремум не подтверждает.

Новый пик или новый минимум 13-дневной экспоненциальной средней силового ряда рассматривается как гипотеза продолжения. Более низкий пик силы против нового ценового максимума рассматривается как предупреждение о потере силы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»
19961-6 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIКандидат в пик принимается только после того, как с каждой стороны появляется выбранное число более низких максимумов (сила пика), поэтому малое значение сравнивает близкие развороты, а большое — более существенные развороты.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
  17. 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
  18. 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
  19. 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
  20. 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
  21. 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
  22. 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
  23. 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
  24. 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
  25. 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
  26. 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
  27. 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
  28. 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
  29. 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
  30. 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
  31. 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
  32. 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году1995126 разборов
Все 167 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего1986Подтверждение объёмом, negative volume index и дивергенция1987Построение Williams %R, подтверждённого объёмом1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline