Постройте детектор полосового фильтра, циклического и трендового режимов

Рассматривайте режим как результат фильтра и порога

Предложенная конструкция рассматривает идентификацию цикла против тренда как объективную задачу фильтра и порога, а не как ретроспективное чтение графика о том, колеблется рынок или находится в тренде.

Названные части — полосовой фильтр, центральный период доминирующего цикла и трендовый фильтр, который читает более медленный остаток или пороговое среднее, а не сохранённое колебание.

Постройте полосовой фильтр по серединной цене

Полосовой фильтр сохраняет выбранный диапазон периодических составляющих в упорядоченных ценовых наблюдениях и ослабляет более медленный тренд и более быстрый шум.

Фильтр можно построить по серединной цене, 20-баровому центральному периоду и входу полуширины полосы так, чтобы сохранялся только узкий диапазон длин циклов.

Этот 20-баровый центр и есть доминирующий цикл: периодичность в числе баров, вокруг которой центрируется полосовой фильтр, чтобы можно было измерить сохранённое колебание.

Задайте delta вокруг центрального периода

Delta — это вход, который задаёт приблизительную полуширину полосы полосового фильтра вокруг выбранного периода.

При полуширине полосы по умолчанию 0.1 вокруг 20-барового центра конструкция описывается как пропускающая примерно 18-22-баровые составляющие и ослабляющая как более медленный тренд, так и более быстрый шум.

Расширение полуширины полосы делает отфильтрованный ряд более отзывчивым к изменениям длины цикла, тогда как очень узкая настройка удлиняет память фильтра и может оставлять остаточный звон после большого импульса.

Классифицируйте циклический режим и трендовый режим

Та же рекуррентная формула, что используется для полосового фильтра, также питает среднее длиной в два периода от выхода фильтра, которое сравнивается с масштабированной долей памятью пиков и впадин, чтобы окрашивать или классифицировать бары как выше или ниже этих порогов.

Этот шаг — эмпирическая модовая декомпозиция: конструкция, которая разделяет выход полосового фильтра на локальный циклический остаток и более медленное среднее, используемое для классификации режима.

Циклический режим — состояние рынка, в котором сохранённое колебание вокруг выбранного периода достаточно велико относительно собственной памяти пиков и впадин, чтобы считать его колебательным. Трендовый режим — состояние рынка, в котором тот же остаток или усреднённый выход полосового фильтра лежит вне этих циклических порогов.

Трендовый фильтр — правило, которое рассматривает этот медленный остаток или пороговое среднее полосового фильтра как текущий трендовый режим, а не как торгуемый цикл.