1999выпуск C091-7
Правила стохастика против «купи и держи»
Стохастический осциллятор помещает закрытие внутрь диапазона lookback и читается через %K против %D, полосы 80 и 20 или дивергенцию цены и индикатора. Сравнение механических торговых систем кодирует эти чтения как варианты правил и оценивает их против «купи и держи» на одном и том же окне для каждой бумаги.
- Стохастический осциллятор помещает закрытие внутрь выбранного диапазона lookback, поэтому в нисходящих трендах закрытия прижимаются к минимуму, а в восходящих — к максимуму, пока эти положения не разворачиваются с окончанием тренда.
- Различают три способа чтения: %K против %D, положение относительно полос 80 и 20 и дивергенция цены и индикатора. Изначально полным сигналом считалась только дивергенция, за которой следовало пересечение %K/%D.
- Механическая торговая система закодировала сырые пересечения, фильтры 80/20, выходы по полосам и пересечения совместного порога на дневных барах и оценила длинные и короткие сделки в пунктах против «купи и держи».
- «Купи и держи» дало наибольший чистый прирост на полной панели из 32 имён, тогда как вариант с выходом по полосам лидировал на детальном подмножестве из шести имён и всё равно требовал активного управления.
Где закрытие находится в диапазоне
Стохастический осциллятор помещает закрытие внутрь выбранного диапазона lookback. В нисходящих трендах закрытия обычно прижимаются к минимуму этого диапазона, в восходящих — к максимуму. Эти положения разворачиваются с окончанием тренда.
Три способа чтения
Различают три способа чтения: %K против %D, положение относительно полос 80 и 20 и дивергенция цены и индикатора относительно цены. В исходном изложении полным сигналом считалась только дивергенция, за которой следовало пересечение %K/%D. Два других чтения были подтверждением или предупреждением.
Даже в той исходной схеме дивергенции %D должен был находиться за пределами 80 или 20 для медвежьего или бычьего смысла. Те же полосы позднее стали самостоятельными маркерами перекупленности и перепроданности.
Как сопоставляли %K и %D
Быстрый %K использует выбранный период диапазона, обычно 5 или 10 баров, и может усредняться для замедления. %D — более медленное среднее %K. Показанная пара по умолчанию — пятибарный диапазон без замедления и простое среднее %K за три бара.
Механические правила против «купи и держи»
Механическая торговая система закодировала несколько вариантов правил на дневных барах: сырые пересечения, фильтры 80/20, выходы по полосам и пересечения совместного порога. И длинные, и короткие сделки открывались на следующем открытии после сигнала. Вычиталась фиксированная комиссия $5, проскальзывание не применялось. Результаты оценивались в пунктах против «купи и держи».
Окно теста за тот же период шло с 4 January 1993 по 2 July 1999 по 32 названным акциям. Более поздние даты старта использовались только для Allstate, Gateway и Safeskin. Каждый метод использовал идентичное окно этой бумаги.
Что показала панель
На панели из 32 акций «купи и держи» дало наибольший чистый прирост. Тридцать одна бумага была прибыльной при «купи и держи» против 24 при лучшей закодированной системе.
На шести именах с подробной статистикой вариант с выходом по полосам (метод 3) обошёл «купи и держи» на этих акциях. Он показал математическое ожидание 3.64, чистый результат 0.019 на бар против 0.016 у «купи и держи», 65% прибыльных сделок и почти половину победителей на короткой стороне. Он всё равно требовал активного управления и дал меньший суммарный чистый результат, чем «купи и держи», на полном наборе из 32 имён.
Тридцать две акции: число чистых плюсов по стохастическому правилу против «купи и держи»
Дневные бары, исполнения по следующему открытию, комиссия $5 и без проскальзывания. На каждой бумаге все методы используют одно и то же окно. Методы 1–5 различаются замедлением %K и тем, фильтруют ли полосы 80 и 20 входы и выходы. Тестовое окно — с 4 January 1993 по 2 July 1999, кроме более поздних стартов для Allstate, Gateway и Safeskin.
Редакторское примечание
Это редакторское прочтение, а не утверждение архива. Стохастический осциллятор лучше рассматривать как семейство проверяемых наборов правил, а не как один графический сигнал. Пересечения, полосы 80/20 и дивергенцию цены и индикатора следует оценивать по тому, выдерживает ли закодированная комбинация документированное сравнение вне выборки с явным ориентиром. Рабочий процесс архива сравнивал закодированные варианты с «купи и держи» на общем окне того же периода для каждой бумаги.
Все разборы дорожки · 16 разборов
- 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
- 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
- 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
- 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
- 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
- 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
- 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
- 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
- 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
- 1999Правила стохастика против «купи и держи»
- 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
- 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
- 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
- 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
- 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
- 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path