Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами

Дневное отношение, которым могут доминировать экстремальные сессии

Дневное отношение ширины рынка на четырёх входах формируется из растущих бумаг, падающих бумаг, объёма растущих и объёма падающих. Его теоретическая середина равна 1.00. Резкие сессии снижения могут вытолкнуть дневное значение выше 2.4 и затем доминировать над обычными средними этого дневного ряда.

Сначала усредните четыре входа

Сначала усредняются четыре входа ширины рынка, затем формируется отношение — такая конструкция используется, чтобы ограничить влияние изолированных экстремальных сессий. Ширина рынка здесь означает эти четыре упорядоченных входа: растущие бумаги, падающие бумаги, объём растущих и объём падающих. Open-TRIN — это отношение ширины рынка, вычисленное по скользящим средним этих входов, а не по счётам одной сессии. Десятидневная версия этого ряда есть TRIN10.

В табличной конструкции TRIN10 — это десятидневная средняя растущих к десятидневной средней падающих, делённая на десятидневную среднюю объёма растущих к десятидневной средней объёма падающих.

Пересечение 1.00, которое не следует за фазой

Поскольку растущие бумаги, как правило, несут больший объём, чем падающие, десятидневное открытое отношение держалось около среднего 0.89 с июля 1988 года на протяжении следующих четырёх лет, ниже теоретической середины 1.00. После усреднения компонент ряд может оставаться заметно ниже 1.00 неделями во время роста и оставаться выше 1.00 на протяжении затяжных снижений, поэтому фиксированное пересечение уровня 1.00 не имеет одного и того же прочтения в обеих фазах рынка.

Инвертируйте ряд на собственные направляющие

Вокруг TRIN10 размещаются десятидневные полосы в два стандартных отклонения. Эти полосы Боллинджера — десятидневный конверт, отстоящий на два стандартных отклонения генеральной совокупности выше и ниже десятидневного среднего TRIN10, используемый как масштабирующие направляющие, а не как наложение на цену. Ширина полос использует стандартное отклонение генеральной совокупности этих значений TRIN10, а не их десятидневного среднего.

Дневное значение затем инвертируется и масштабируется так, что нижняя полоса отображается на 100, а верхняя полоса отображается на 0. Такой нормализованный TRIN10 может выйти за диапазон 0-100, когда TRIN10 находится вне конверта.

Пятидневный взвешенный сглаживатель

Пятидневная линейно взвешенная средняя этого масштабированного ряда определяет WTRIN10. Взвешенная скользящая средняя ставит веса 5, 4, 3, 2 и 1 на последние пять значений и делит на 15. WTRIN10 — это пятидневная взвешенная средняя нормализованного TRIN10, построенная как готовый ограниченный осциллятор.

Как трактовали готовый осциллятор

Построенный ряд WTRIN10 трактовался как осциллятор 0-100 с правилом, которое входило после тика вверх из зоны ниже 20 и выходило после тика вниз из зоны выше 80. Те же графики показывают отрезки, когда осциллятор держался в середине диапазона, пока цена застопорилась, выходил после первого колебания или оставался вне последующего роста.

Окна по умолчанию, а не подобранные длины

Десятидневное окно, использованное и для средней открытого отношения, и для полос, а также пятидневный взвешенный сглаживатель были представлены как непроверенные значения по умолчанию, а не как подобранные длины.