Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
25 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C111-4

Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов

Эта архивная заметка рассматривает одну историческую ленту как две учебные гипотезы: парное дно или парную вершину, которые всё ещё ждут подтверждающего закрытия, и пик 20-периодного индекса товарного канала, который уже расходится с ценой. Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что каждое правило следует оценивать отдельно, чтобы выход не был незаметно включён в само объявление паттерна.

  • Парное дно определяется по двум резким V-образным минимумам близкой цены (в пределах около 4%), промежуточному росту не менее 10% и интервалу не менее трёх недель между минимумами, но оно не считается завершённым двойным дном, пока не произойдёт подтверждающее закрытие выше наивысшего максимума между этими минимумами.
  • Вход в это парное дно до подтверждающего закрытия описывается как неудачный в 64% случаев, потому что цена так и не достигает уровня подтверждения; среди 134 таких двойных днов откат к цене подтверждения происходил в 65% случаев.
  • На панели осциллятора использовались 20-периодный индекс товарного канала и пятипериодный сглаженный спутник; выходом была дивергенция с ценовым трендом, а не пересечение этих двух линий.
  • Зеркальная форма парной вершины использует те же правила идентификации; оценка паттерна ниже нуля трактуется как прогноз, что паттерн покажет результат хуже своей медианы, а подтверждённая парная вершина имела указанное медианное снижение 12.4% от точки подтверждения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборовDouble top and bottom68 разборовPrice-indicator divergence142 разбора

Две учебные гипотезы на одной ленте

Редакторское прочтение TradersWeek этой архивной ленты состоит в том, что на ней два отделимых теста, а не один совмещённый сигнал паттерна и выхода. Первый тест — двойная вершина или двойное дно, которые всё ещё ждут подтверждающего закрытия. Второй — пик 20-периодного индекса товарного канала, который уже расходится с ценой. Редакторская практика — оценивать каждое правило отдельно, чтобы выход не считался частью объявления паттерна.

Как определяется парное дно

Сетап парного дна определяется здесь по двум резким V-образным минимумам близкой цены (в пределах около 4%), промежуточному росту не менее 10% и интервалу не менее трёх недель между минимумами. Это парное дно не считается завершённым двойным дном, пока цена не закроется выше наивысшего максимума, зафиксированного между двумя минимумами.

Что меняет подтверждающее закрытие

Вход в парное дно до этого подтверждающего закрытия описывается как неудачный в 64% случаев, потому что цена так и не достигает уровня подтверждения. Среди 134 рассмотренных таких двойных днов откат к цене подтверждения происходил в 65% случаев. Откат здесь — это возврат к уровню подтверждения после восходящего пробоя из парного дна.

Двойное дно Southwest Airlines против подтверждающего закрытия 13.90

Недельные закрытия, снятые с печатных дневных баров LUV, показывают длительное снижение 2002 года, затем два резких V-образных минимума вблизи 11, образующих двойное дно Адам-Адам. Горизонтальная линия — подтверждающий максимум 13.90, названный в блокноте: фигура недействительна, пока закрытие не преодолеет этот уровень. Закрытия — приблизительные отсчёты с рисунка; 13.90 — точная цена подтверждения, указанная в тексте.
Недельные закрытия, снятые с печатных дневных баров LUV, показывают длительное снижение 2002 года, затем два резких V-образных минимума вблизи 11, образующих двойное дно Адам-Адам. Горизонтальная линия — подтверждающий максимум 13.90, названный в блокноте: фигура недействительна, пока закрытие не преодолеет этот уровень. Закрытия — приблизительные отсчёты с рисунка; 13.90 — точная цена подтверждения, указанная в тексте.LUV · Daily · 2001-11-30T00:00:00.000Z по 2002-09-06T00:00:00.000Z

Закрытия — недельные визуальные отсчёты с журнального рисунка дневных баров, приведены с одним знаком после запятой, потому что печатная шкала дана в целых долларах. Уровень подтверждения — цифра 13.90 из статьи, а не подогнанная линия. Внутридневные тени и объём не восстановлены.

Выход по осциллятору, который не является пересечением

На панели осциллятора использовались 20-периодный индекс товарного канала и пятипериодный сглаженный спутник. Правило выхода — дивергенция с ценовым трендом, а не пересечение этих двух линий. Дивергенция задаётся так: цена формирует более высокие максимумы, тогда как линия, соединяющая пики индекса товарного канала, наклонена вниз, и это расхождение читается как сигнал на продажу о возможной смене тренда. Индекс товарного канала здесь используется, чтобы прогнозировать смену тренда, а не чтобы выбирать момент входа.

Зеркальная парная вершина и оценка паттерна

Зеркальная форма парной вершины использует те же правила идентификации, что и парное дно. Оценка паттерна ниже нуля трактуется как прогноз, что паттерн покажет результат хуже своего медианного исхода. Если форма парной вершины подтвердилась закрытием ниже минимума между пиками, указанное медианное снижение от этой точки подтверждения составляло 12.4%. Отдельный обзор двойных вершин показал, что в 65% случаев цена так и не опускалась до нисходящего уровня подтверждения, прежде чем подняться выше двух пиков.

Второй случай с более широкими пиками осциллятора

Во втором случае продажа шла по тому же осциллятору, сформировавшему более низкий максимум против нового максимума цены. Архив отмечает, что более чёткие признаки дивергенции появлялись, когда эти пики осциллятора отстояли примерно на месяц.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
25 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
20041-1 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Построение Commodity Channel Index по типичной ценеТипичная цена каждой сессии — среднее максимума, минимума и закрытия этой сессии.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2003104 разбора
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index