Skip to main content
Дорожка On-balance volume
14 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C121-2

Линии подтверждения on-balance с friday-filter

friday-filter допускает в две сессионные серии только наблюдения пятницы и накапливает каждую как on-balance-line относительно недельного закрытия. Редакторское прочтение: этот фильтр превращает недельный ценовой максимум в тест подтверждения на intermediate-horizon, а не в самостоятельный трендовый сигнал.

  • Клиентский опрос назвал пятницу самой важной сессией недели, поэтому архив ограничил два индикатора наблюдениями пятницы и рассматривал этот friday-filter как первое правило построения.
  • Каждая пятничная серия — закрытие тика Нью-Йоркской фондовой биржи и last-hour-first-hour-residual — накапливалась в on-balance-line и строилась относительно недельного закрытия DJIA на протяжении 22 недель.
  • На intermediate-horizon от четырёх до шести недель ни одна из отфильтрованных линий не подтвердила недельный максимум закрытия DJIA July 20, 1990: тиковая линия сформировала тройную вершину, а линия residual — понижающиеся вершины.
  • Редакторское прочтение: ограниченная днём недели серия on-balance — это trend-filter. Недельный максимум принимается или отвергается по confirmation-divergence, а не читается как трендовый сигнал сам по себе.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовPrice-indicator divergence167 разборовTrend filter184 разбора

friday-filter как первое правило построения

Рабочий процесс архива начался с клиентского опроса, в котором пятницу чаще всего называли самой важной сессией недели. Из 297 разосланных анкет вернулись 218: 83 процента выбрали пятницу, 14 процентов — понедельник, 2 процента не назвали предпочтительный день, и 1 процент выбрал вторник, среду или четверг.

Затем friday-filter был построен путём ограничения двух индикаторов наблюдениями пятницы. По этому правилу серия представляет выбранную сессию, а не каждый торговый день.

Два пятничных входа становятся on-balance-line

Первым входом только по пятницам было закрытие тика Нью-Йоркской фондовой биржи. Вторым был last-hour-first-hour-residual: изменение DJIA в поздней сессии пятницы минус изменение DJIA за первые 90 минут того же дня.

Каждая пятничная серия накапливалась в on-balance-line — кумулятивный путь со знаком, построенный из сессионной статистики в стиле on-balance-volume, — и строилась относительно недельного закрытия DJIA на протяжении 22 недель.

Проверка на intermediate-horizon

Горизонт сравнения для этих линий был определён как intermediate-horizon от четырёх до шести недель. В этом окне ограниченная днём недели серия on-balance является trend-filter: проверкой того, принимается недельный максимум или отвергается.

Недельный максимум, который линии не подтвердили

Ни одна из отфильтрованных on-balance-line не подтвердила недельный максимум закрытия DJIA July 20, 1990. Этот паттерн — confirmation-divergence: недельный ценовой максимум, который отфильтрованная on-balance-line не подтверждает.

К этому недельному максимуму пятничная тиковая on-balance-line сформировала тройную вершину, а линия last-hour-first-hour-residual — понижающиеся вершины. В пятницу, July 20, 1990 DJIA снизился на 36 пунктов, затем снизился ещё на 54 пункта к закрытию следующего понедельника.

Недельный DJIA и балансовая линия пятничного тика

На 22-недельном окне балансовая линия пятничного тика формирует тройную вершину и не подтверждает недельный максимум DJIA конца июля; затем оба ряда разворачиваются вниз в распродажу середины года. Значения сняты с опубликованного графика Figure 1, а не из таблицы.
На 22-недельном окне балансовая линия пятничного тика формирует тройную вершину и не подтверждает недельный максимум DJIA конца июля; затем оба ряда разворачиваются вниз в распродажу середины года. Значения сняты с опубликованного графика Figure 1, а не из таблицы.DJIA · 1W · 1990-03-01T00:00:00.000Z по 1990-08-31T00:00:00.000Z

Растр — зеркальный скан двухосевого графика. DJIA — левая шкала в пунктах индекса; балансовая линия пятничного тика — правая шкала в единицах тика. Даты — пятницы окончания недель, приближённые по месячным засечкам. Число точек оставлено скромным, потому что скан не поддерживает более тонкую точность. Статья указывает, что недельное закрытие July 20, 1990 не было подтверждено и что наличный DJIA затем упал на 36 пунктов в ту пятницу.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 61 в дорожке «On-balance volume»
19911-8 с.Дальше про «On-balance volume»Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volumeЭта конструкция использует два зафиксированных ряда — цену и объём — и трактует открытый интерес как непогашенный потенциальный объём, а не как третий независимый вход.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году1990142 разбора
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума