Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона

После выбора плана тренда или сглаживания моментум и осцилляторы остаются слоем выбора момента для отметки точек разворота, которые запаздывающие пересечения средних пропускают.

Наклон и подмена через lookback

На ценовой модели линейного тренда плюс двух циклов локальные пики и впадины возникают там, где первая производная равна нулю. Моментум здесь — разность цен на окне lookback, используемая как численная подмена этого наклона.

Удлинение окна lookback моментума уменьшает опережение относительно цены и делает высокочастотные колебания более остроконечными.

Поскольку моментум ведёт себя как фильтр высоких частот, рыночный шум умножает лишние пересечения нулевой линии. Полезное чтение — направление и пересечение, а не сырой уровень. Подход к центру говорит лишь о том, что локальный тренд выдыхается.

MACD как сглаженная разность

MACD образуется разностью двух скользящих средних цены, поэтому обе составляющие расчёта моментума сглажены, что снижает шум ценой опережения.

Рецепт построения задаёт короткое окно моментума заметно ниже доминирующего цикла, первую среднюю — в два раза шире этого окна, а вторую — примерно в два с половиной–три раза шире этого окна. Дневной разбор затем использовал сырой моментум на пяти барах и MACD на десяти против пятнадцати барах, с запаздывающей второй линией MACD, так что отметку выбора момента давало их пересечение, а не нулевая линия.

Ограниченные осцилляторы и длинные тренды

Relative Strength Index и стохастический осциллятор ограничивают свой выход нелинейным сжатием диапазона, тогда как MACD и сырой моментум остаются масштабированными под размер ценового колебания.

Когда тренд длится дольше окна lookback Relative Strength Index, осциллятор может оставаться прижатым к экстремуму, пока сам тренд не развернётся, поэтому фиксированные пороги перекупленности или перепроданности сами по себе не дают чётких входов или выходов.

Три показания выбора момента

Пересечения центра, пересечения индикаторов и дивергенции наклона между ценой, MACD, Relative Strength Index и стохастическим осциллятором — три предлагаемых показания выбора момента. Дивергенция — короткий интервал, когда наклон цены и наклон осциллятора имеют противоположные знаки. Их полезность зависит от согласования параметров со смесью цикла, тренда и волатильности в ряде.