Skip to main content
Дорожка Weighted moving average
14 / 20
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C041-11

Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками

Моментум становится двухчастотной конструкцией, когда спектр мощности Фурье выделяет доминирующий цикл и более быстрый триггерный цикл, после чего каскадный фильтр первой разности и локальная проверка по взвешенному среднему привязываются к этим пикам. Входы, выходы и ожидания затем можно записать как одну процедуру.

  • Моментум может быть абсолютной разностью от периода к периоду или относительным отношением, и обе формы часто сочетают с фильтрами скользящих средних.
  • Спектр мощности Фурье выделяет доминирующий цикл и более быструю триггерную частоту, чтобы длины фильтра моментума можно было настроить на эти пики, а более слабые пики более высокой частоты трактовать как шум.
  • Взвешенные, простые и экспоненциальные средние почти не затрагивают мощность длинного цикла, срезают мощность более высоких частот и добавляют низкочастотное запаздывание, которое растёт примерно линейно с частотой.
  • Стратегия моментума задерживает покупку или продажу по каскадному wami до тех пор, пока локальная взвешенная скользящая средняя, подобранная под лаг триггера, не подтвердит разворот.
Записи этого разбора3 записи
Spectral analysis24 разбораТекущая дорожкаWeighted moving average24 разбораMomentum strategy103 разбора

Двухчастотная конструкция

Редакторское прочтение: рассматривайте моментум как задачу двухчастотной конструкции. Читайте ценовой ряд как доминирующий цикл плюс более быструю триггерную частоту, затем привяжите каскадный фильтр и локальную проверку тренда к этим пикам, чтобы входы, выходы и ожидания стали одной проверяемой процедурой.

Моментум можно измерять как абсолютную разность от периода к периоду или как относительное отношение, и обе формы часто сочетают с фильтрами скользящих средних.

Синусоиды в зависимости от фазового угла

Две синусоиды амплитудой 2.0, одна с фазовой задержкой 45 градусов, отсчёты каждые 30 градусов фазы. Значения сняты с рисунка 1 и из указанной в статье амплитуды 2.0.
Две синусоиды амплитудой 2.0, одна с фазовой задержкой 45 градусов, отсчёты каждые 30 градусов фазы. Значения сняты с рисунка 1 и из указанной в статье амплитуды 2.0.synthetic sine wave · phase in degrees

В источнике указаны максимальная амплитуда A = 2.0 и фазовая задержка 45 градусов; точки сняты с построенных кривых по вертикальным линиям через 30 градусов.

Сначала прочитайте два пика

Спектральный анализ — это чтение спектра мощности Фурье упорядоченных цен, которое выделяет доминирующий цикл и более быструю триггерную частоту для выбора параметров. Доминирующий цикл — это пригодная полоса частоты с наибольшей мощностью после того, как остаток нулевой частоты отложен в сторону. Триггерная частота — следующий значимый пик более высокой частоты, используемый для выбора момента разворотов вблизи циклических вершин и впадин.

Длина цикла и частота обратны: L равно 360, делённому на F. Волна 30 градусов в неделю завершается за 12 недель, а волна 10 градусов в неделю завершается за 36 недель.

То же двухпиковое прочтение

На 71 недельном баре Montana Power доминирующий пригодный пик составляет около 13 градусов в неделю, или 28 недель, а триггерный пик — около 29 градусов в неделю, или 12.5 недель. Более высокие и более слабые пики при настройке трактуются как шум.

То же двухпиковое прочтение появляется на других рядах: 120-недельный спектр облигационного фонда около 7 и 15 градусов в неделю и 50-недельный спектр фонда металлов около 8 и 34 градусов в неделю.

Что линейный фильтр делает с циклом

Линейный фильтр, применённый к синусоиде частоты f, умножает амплитуду на зависящий от частоты коэффициент усиления и добавляет зависящий от частоты фазовый сдвиг.

Взвешенные, простые и экспоненциальные скользящие средние почти не затрагивают мощность длинного цикла, срезая мощность более высоких частот. На низкой частоте они добавляют запаздывание, которое растёт примерно линейно с частотой.

Соберите осциллятор в каскад, затем дождитесь короткого тренда

Когда два циклических пика известны, каскадную формулу моментума можно записать как последовательные взвешенные и экспоненциальные скользящие средние первой разности цены с оптимизированными длинами L, M и N. Этот каскад и есть wami: первая разность плюс взвешенные и экспоненциальные сглаживатели, длины которых выбраны по двум выявленным циклам.

Взвешенная скользящая средняя — локальный взвешенный сглаживатель, используемый как проверка согласованности тренда, поэтому сигнал моментума задерживается, пока короткий фильтр не подтвердит его. Длина локального взвешенного среднего подбирается под лаг триггера: NWMA равно 3p, делённому на F2, плюс 1. При p, равном 50, и F2, равном 29, эта длина равна 6. Продажа задерживается, пока этот локальный тренд направлен вниз, а покупка задерживается, пока этот локальный тренд направлен вверх.

Одна процедура для входа, выхода и ожидания

Стратегия моментума — полная процедура, которая превращает настроенный по циклам осциллятор и локальную проверку тренда в правила входа, выхода и ожидания.

Редакторское примечание: после прочтения двух пиков длины wami и длина локальной взвешенной скользящей средней фиксируются этими частотами. Архивный рабочий процесс затем можно вести как одну процедуру, а не как набор несвязанных ручек.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 20 в дорожке «Weighted moving average»
19991-4 с.Дальше про «Weighted moving average»Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднееПятиточечное синус-взвешенное среднее умножает последовательные лаговые цены закрытия на значения синуса при 30, 60, 90, 120 и 150 градусах, затем делит на сумму этих синусов.
Все разборы дорожки · 20 разборов
  1. 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
  2. 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
  3. 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
  4. 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
  5. 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
  6. 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
  7. 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
  8. 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
  9. 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
  10. 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
  11. 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
  12. 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
  13. 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
  14. 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
  15. 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
  16. 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
  17. 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
  18. 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
  19. 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
  20. 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 24 разбора с записью «Weighted moving average»
Тоже про «Weighted moving average»5 разборов
1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change1982Построение спектров FFT для выбора длины циклических фильтровSpectral analysis1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback1984Как построить циклическую модель максимальной энтропииSpectral analysis1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookbackSpectral analysis