Skip to main content
Дорожка Mean reversion
14 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C091-4

Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону

Краткосрочный канал собирается вокруг дважды сглаженной экспоненциальной центральной линии, а ширина берётся из дважды сглаженного диапазона high-low. Отскоки и пересечения зоны рассматриваются как кандидаты на краткосрочный разворот в боковых условиях, а значение Average Directional Index отмечает, когда проникновение может продолжиться, а не развернуться.

  • Адаптивная ценовая зона — это канал вокруг краткосрочной дважды сглаженной экспоненциальной скользящей средней, поэтому полосы могут отслеживать недавние колебания с меньшим запаздыванием, чем равновзвешенная средняя.
  • Ширина — это адаптивный диапазон: пятипериодная дважды сглаженная экспоненциальная скользящая средняя от high минус low, масштабированная коэффициентом отклонения и наложенная выше и ниже центральной линии.
  • Когда Average Directional Index остаётся ниже 30, нарушения зоны описываются как более устойчивые краткосрочные развороты; выше 30 проникновение может продолжиться, а не развернуться сразу.
  • Если цена не разворачивается в течение нескольких баров после выхода из зоны, процедура закрывает позицию и принимает небольшой убыток, вместо того чтобы ждать запоздалого возврата.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMean reversion43 разбораAverage Directional Index71 разборExponential smoothing117 разборов

Канал вокруг дважды сглаженной центральной линии

Адаптивная ценовая зона строится как канал вокруг краткосрочной дважды сглаженной экспоненциальной скользящей средней. Полосы тогда могут отслеживать недавние колебания цены с меньшим запаздыванием, чем равновзвешенная средняя.

Исходная центральная линия

Пятипериодная экспоненциальная скользящая средняя от другой пятипериодной экспоненциальной скользящей средней цен закрытия представлена как исходная центральная линия зоны. Это двойное применение Exponential smoothing задаёт путь, по которому следуют верхняя и нижняя полосы.

Ширина из адаптивного диапазона

Ширина зоны формируется из адаптивного диапазона. Пятипериодная дважды сглаженная экспоненциальная скользящая средняя от high минус low масштабируется коэффициентом отклонения и затем прибавляется к центральной линии и вычитается из неё.

Отскоки и пересечения в боковых условиях

Построение рассматривает цены, которые отскакивают внутри зоны, и пересечения выше или ниже неё как кандидатов на краткосрочный разворот в боковых, нетрендовых условиях.

Разобранные дневные и внутридневные настройки

Разобранный дневной пример использует длину периода 30 и процент полосы 1.8 на непрерывном контракте emini S&P. Внутридневной пример использует длину периода 30 и процент полосы 2.1.

Выходы, scale-out и перенастройка

Если цена не разворачивается в течение нескольких баров после выхода из зоны, процедура рассматривает это как основание закрыть позицию и принять небольшой убыток, а не ждать запоздалого возврата. Тот же конверт можно использовать для выхода или scale-out, когда цена доходит до внешней полосы. И период, и коэффициент отклонения можно перенастроить под конкретный рынок или интервал выборки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 36 в дорожке «Mean reversion»
20071-3 с.Дальше про «Mean reversion»Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсумаРедакторская позиция: рассматривайте lookback осциллятора как гипотезу после фиксации фильтра ликвидности и недельного удержания, а не как настройку по умолчанию.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности
  2. 1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index
  3. 1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала
  4. 1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему
  5. 1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов
  6. 1997Построение скользящего регрессионного осциллятора
  7. 1997Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системах
  8. 2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром
  9. 2004Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных систем
  10. 2004Наложения ложных пробоев на трендовых рынках
  11. 2004Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testing
  12. 2004Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора
  13. 2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении
  14. 2006Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону
  15. 2007Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума
  16. 2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом
  17. 2008Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator
  18. 2008Карта режимов трёх рынков для отскоков акций и циклов доллара
  19. 2009Корректировка опционной сделки как одна проверяемая процедура
  20. 2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500
  21. 2011Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событие
  22. 2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спреда
  23. 2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk
  24. 2012Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопами
  25. 2012Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигаций
  26. 2014Заполните чек-лист перед сделкой
  27. 2014Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборку
  28. 2015Постройте корзину возврата к среднему из одного корреляционного пути
  29. 2015Возврат индекса после просадки зависит от горизонта и режима
  30. 2016Рассматривайте конец тренда как передачу эстафеты, а не как сломанную систему
  31. 2017Тестируемый half-swing откат для продолжения тренда
  32. 2017Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднему
  33. 2018Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правил
  34. 2018Оценка редких входов возврата к среднему по последовательным закрытиям
  35. 2020Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднему
  36. 2020Двумерное FX-масштабирование для трендовых и разворотных систем
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200683 разбора
Все 43 разбора с записью «Mean reversion»
Тоже про «Mean reversion»5 разборов
1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов