От алиасинга и дилатации к кровельному стохастическому свингу

Архивная конструкция начинается с интервала дискретизации, затем кровельного препроцессора, затем стохастического осциллятора, рассчитанного на этом кровельном ряде и сглаженного один раз. Подтверждающий свинг на этом стохастике затем сопоставляется с полусвингом предполагаемого доминирующего цикла.

Алиасинг ниже периода Найквиста

Дневные бары остаются одним отсчётом на сессию даже если максимум и минимум усреднены. Алиасинг-шум — это ложная короткопериодная энергия, возникающая потому, что эти бары являются дискретными отсчётами, а не непрерывной траекторией, поэтому циклы вблизи и ниже двухбарового периода Найквиста восстановить нельзя. Алиасинг на несколько октав ниже этого двухбарового периода Найквиста заглушает оценки четырёхбаровых и восьмибаровых циклов.

Неэффективные средние

Простые и экспоненциальные средние снижают алиасинг только удлинением окна, что добавляет лаг, поэтому они — неэффективные инструменты полосы задерживания для дискретизированных ценовых рядов. При обоих критических периодах, равных 10 барам, 10-баровое экспоненциальное среднее даёт лишь 13 дБ подавления на частоте Найквиста. Двухполюсный сглаживатель, преобразованный из двухполюсного аналогового прототипа, построен так, чтобы почти убрать этот алиасинг с меньшим лагом.

Спектральная дилатация

Циклическая амплитуда растёт примерно на 6 дБ на октаву периода. Эта спектральная дилатация позволяет более длинным волнам доминировать в сыром выходе осциллятора. Осцилляторы первого порядка, такие как конструкции stochastic, momentum, relative-strength, moving-average-convergence и commodity-channel, спадают с той же скоростью 6 дБ на октаву и в лучшем случае могут выровнять этот дилатированный спектр.

Фильтр высоких частот второго порядка

Фильтр высоких частот первого порядка оставляет ненулевое среднее в длинном восходящем тренде, потому что более длинные циклы протекают. Фильтр высоких частот второго порядка на 12 дБ на октаву превышает наклон дилатации 6 дБ и центрирует осциллятор вблизи нуля с меньшим лагом от протечки.

Кровельный фильтр, затем одно сглаживание стохастика

Сложение фильтра высоких частот второго порядка с двухполюсным сглаживателем даёт кровельный фильтр. Сложенный препроцессор — это то, что видят последующие осцилляторы: полосно-ограниченный ряд со средним вблизи нуля. Последующий стохастик — это текущее кровельное значение минус его lookback-минимум, делённое на lookback-диапазон, затем сглаженное один раз вместо наслоенных обычных сглаживателей.

Задержка подтверждения против полусвинга

Свинговые правила стохастика в стиле подтверждения покупают после обратного пересечения выше 20 и открывают короткую после обратного пересечения ниже 80. Около двух баров лага сглаживателя, один бар входа на следующем баре и около трёх баров подтверждения дают в сумме около восьми баров задержки. Эта задержка сопоставляется с предполагаемым 20-баровым доминирующим циклом, чей полусвинг равен 10 барам.

Ранние пересечения и swing-setup

На примерно 2,500 дневных отсчётах за 10 лет плотность значений стохастика после кровельного фильтра почти как у синусоиды. Эта историческая плотность мотивирует действовать, когда линия пересекает вниз 20 или вверх 80 до экстремума, заменяя задержку подтверждения примерно двумя барами чистого лага относительно ценовых точек разворота.

Процедура swing-setup сочетает сглаженную циклическую линию с нулевым средним, которая почти синхронна с ценовыми пиками и впадинами, с запаздывающей моментум-линией стохастического типа. Кандидат на длинный сетап — циклическое дно за последние несколько дней, пока моментум всё ещё снижается или находится на минимуме.