Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
11 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C011-4

Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI

Этот редакционный урок рассматривает зоны перекупленности и перепроданности на RSI как конструкцию из двух ворот. Сначала задайте ограниченный экстремум по определённому периоду lookback. Затем воздержитесь от любой торговой гипотезы, пока осциллятор не пересечёт границу обратно к равновесию и ценовая структура не подтвердит сигнал. Дивергенция цены и индикатора — проверка второго уровня, а не самостоятельный переключатель разворота.

  • Показания перекупленности и перепроданности — это сконструированные экстремумы, которые осциллятор обычно проходит; они повышают вероятность паузы или разворота, но не доказывают, что цена уже развернулась.
  • Более строгий фильтр ждёт, пока осциллятор повторно пересечёт свою границу в сторону равновесия, а не срабатывает при первом касании экстремума.
  • Разворот в ряде моментума — это лишь разворот скорости; по-прежнему требуется подтверждение ценой в ценовом ряде.
  • Дивергенция цены и индикатора может усилить более поздний экстремум только тогда, когда она сопровождает это подтверждение, и не является самостоятельным переключателем разворота.
Записи этого разбора2 записи
Relative Strength Index14 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence19 разборов

Моментум как класс осцилляторов

Моментум — это общий класс осцилляторов, включающий Rate of Change, RSI, MACD и Stochastic. Эти ряды разделяют общие принципы интерпретации, но различаются атрибутами построения.

Осцилляторы, построенные на более длинных интервалах выборки, несут больший интерпретационный вес, чем осцилляторы с пяти- или десятидневным горизонтом, потому что разворот более долгосрочного тренда требует большего сдвига коллективной психологии.

Месячная цена акций General Motors

На месячной панели General Motors пик 1987 года и последующий рост 1990-х — крупные многолетние колебания; именно поэтому экстремум импульса на длинном горизонте рассматривается как более весомое свидетельство, чем несколько недель дневных колебаний. Цены сняты с нанесённой месячной линии на рис. 2 по напечатанной шкале 80–120 и отметкам годов 1980 и 1990.
На месячной панели General Motors пик 1987 года и последующий рост 1990-х — крупные многолетние колебания; именно поэтому экстремум импульса на длинном горизонте рассматривается как более весомое свидетельство, чем несколько недель дневных колебаний. Цены сняты с нанесённой месячной линии на рис. 2 по напечатанной шкале 80–120 и отметкам годов 1980 и 1990.General Motors · monthly · 1976-01-01T00:00:00.000Z по 1996-12-31T00:00:00.000Z

Рис. 2 не публикует таблицу и не называет осциллятор нижней панели, поэтому восстановлена только линия месячных цен. Годы между двумя напечатанными отметками интерполированы; значения приблизительны с точностью до ближайшего доллара.

Первые ворота: сконструированные экстремумы

Показания перекупленности и перепроданности — это сконструированные экстремумы, которые осциллятор обычно проходит. Они отмечают условия, в которых вероятность разворота растёт, а не гарантируют разворот цены.

RSI — это ограниченный осциллятор моментума, построенный по упорядоченным наблюдениям цены за определённый период lookback. Перекупленность — его сконструированный верхний экстремум. Перепроданность — его сконструированный нижний экстремум. Равновесие — средняя зона между этими экстремумами.

Вторые ворота: повторное пересечение и подтверждение ценой

Более строгий фильтр ждёт, пока осциллятор повторно пересечёт границу перекупленности или перепроданности на пути обратно к равновесию, а не срабатывает при первом касании экстремума.

Разворот в ряде моментума — это лишь разворот скорости. Завершённый сигнал по-прежнему требует последующего разворота в самом ценовом ряде. Этот более поздний пробой или разворот и есть подтверждение ценой.

Экстремум 14-периодного RSI остаётся неподтверждённым, пока более позднее движение цены не согласуется с ним. Одиночный сигнал осциллятора рассматривается как недостаточное свидетельство смены тренда. Требуется консенсус подтверждающих рядов, потому что любой изолированный индикатор может дать сбой.

Дивергенция как проверка второго уровня

Условия перекупленности и перепроданности вместе с дивергенцией цены и индикатора относятся к категории интерпретации по характеристикам моментума и отделены от техник линий тренда и скользящих средних, применяемых к осциллятору.

Дивергенция — это состояние графика, при котором ценовая структура и ряд моментума не подтверждают друг друга. Она применима только как фальсифицируемый сигнал после того, как более позднее ценовое действие с ней согласуется. Более поздний экстремум может быть усилен, когда дивергенция цены и индикатора сопровождает это подтверждение.

Редакционное прочтение: не рассматривайте дивергенцию как самостоятельный переключатель разворота. Применяйте её только после того, как уже потребованы повторное пересечение в сторону равновесия и подтверждение ценой.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 16 в дорожке «Price-indicator divergence»
20031-4 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторовДва индикатора эквивалентны по дивергенции, когда строго возрастающее отображение получает один ряд из другого, потому что такое отображение не может обратить последовательные максимумы и минимумы.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
По областиИндикаторы и фильтры56 разборовПо году20019 разборов
Все 19 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхRelative Strength Index1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSIRelative Strength Index1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторовRelative Strength Index2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытияRelative Strength Index