Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
35 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C128-9

Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта

Исторический ответ рассматривает lookback стохастика, окно percent-B полос Боллинджера и порог разворота 1-2-3 как масштабные параметры. Эти ручки переформулируют, когда меняется интервал бара или наименьшая считаемая волна.

  • Опубликованный lookback стохастика, окно percent-B полос Боллинджера и порог разворота 1-2-3 рассматриваются как масштабные параметры, а не как переносимые значения по умолчанию.
  • Входы осциллятора 18, 3, 30 и 3 не рассматриваются как переносимые между 60-минутными, 240-минутными, дневными и недельными графиками; их адаптируют к минимальному развороту, который должен считаться волной.
  • Волновой счёт 1-2-3 — один модуль свинг-метода с несколькими правилами и требует адаптированных настроек, когда меняется инструмент или интервал выборки, включая range bars и интервалы ниже дневного бара.
  • Когда волновой счёт используется без остальных свинг-правил, ответ рекомендует исторические тесты выбранных настроек, прежде чем опираться на счёт.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораElliott wave analysis94 разбораStochastic oscillator170 разборов

Настройки, которые следуют масштабу бара

Архив рассматривает опубликованный lookback стохастика, окно percent-B полос Боллинджера и порог разворота 1-2-3 в стиле Эллиотта как настройки, которые принадлежат выбранному масштабу. Стохастический осциллятор — это осциллятор положения в диапазоне, чьи входы периода и замедления помещают закрытие внутрь lookback-окна максимум-минимум. Полосы Боллинджера — это конверт волатильности, чтение percent-B которого помещает цену внутрь полосы; период отклонения и короткая средняя percent-B — два входа со стороны полос, которые здесь обсуждаются. Свинг-метка волны Эллиотта 1-2-3 отмечает импульс, откат и продолжение на выбранном масштабе бара и рассматривается как один модуль внутри более широкого набора свинг-правил.

Входы осциллятора и порог разворота

Читатель применил сглаженный осциллятор, который сочетал percent-B полос Боллинджера и стохастический осциллятор с четырьмя входами, заданными как 18, 3, 30 и 3. Эти настройки осциллятора не рассматриваются как переносимые между 60-минутными, 240-минутными, дневными и недельными графиками. Ответ говорит адаптировать их к минимальному развороту, который должен считаться волной.

Этот порог разворота — наименьшее процентное или масштабированное по среднему истинному диапазону движение, которое должно регистрироваться как считаемая волна на выбранном интервале выборки. Примеры адаптированных настроек разворота, которые смешивают процент с влиянием среднего истинного диапазона, были даны как 0.8, 5, 1.2 на 240-минутных барах, 1.5, 5, 1.5 на дневных барах и 3.8, 5, 4.5 на недельных барах.

Параметры разворота, повторно изложенные по интервалу бара

При увеличении интервала бара вместе с ним повышается и наименьшее колебание, которое принимают за волну. Нижний процентный порог ступеньками растёт с 0.8 на 240-минутных барах до 1.5 на дневных барах и 3.8 на недельных барах, и влияние ATR смещается в ту же сторону. Эти тройки указаны в ответном письме Верворта, а не сняты с построенного рисунка.
При увеличении интервала бара вместе с ним повышается и наименьшее колебание, которое принимают за волну. Нижний процентный порог ступеньками растёт с 0.8 на 240-минутных барах до 1.5 на дневных барах и 3.8 на недельных барах, и влияние ATR смещается в ту же сторону. Эти тройки указаны в ответном письме Верворта, а не сняты с построенного рисунка.240-minute, daily, and weekly

Каждая опубликованная тройка — это процент, средняя настройка 5 на каждом интервале и влияние ATR. Постоянная 5 опущена. Цифры — общее ориентировочное руководство, а не подогнанное исследование по одному символу.

Волновой счёт как один модуль

Волновой счёт 1-2-3 описывается как нуждающийся в адаптированных настройках, как только меняется инструмент или интервал выборки, включая интервалы ниже дневного бара и невременны́е конструкции, такие как range bars. Тот же волновой счёт 1-2-3 представлен как один модуль свинг-метода с несколькими правилами, а не как полная самостоятельная модель.

Когда волновой счёт используется без остальных свинг-правил, ответ рекомендует исторические тесты выбранных настроек, прежде чем опираться на счёт.

Что обновляется и что перестаёт оставаться полезным

Самоподстраивающаяся конструкция относительной силы рассматривает уровни перекупленности и перепроданности как входы, которые обновляются, а не требует от пользователя перенастраивать длину или коэффициент K. Эти самоподстраивающиеся пороги — уровни перекупленности и перепроданности, которые обновляются по формулам, а не остаются фиксированными константами, которые пользователь должен перенастраивать вручную.

Читатель описал размещение нескольких опубликованных стратегий на том же символе и 20-минутном интервале, а затем переоптимизацию линий покупки и продажи после того, как ранее выбранные входы перестали оставаться полезными в течение нескольких дней.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
35 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201455-55 с.Дальше про «Bollinger Bands»Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger BandsСравнивайте отраслевые группы только после того, как каждый ряд пересчитан в нормализованную цену группы и сохранён как дневные наблюдения открытия, максимума, минимума и закрытия.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI