Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
29 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0740-45

Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором

Осциллятор объёма строится как мера энергии объёма относительно центральной линии, а не как ограниченная ценовая полоса. Архивная конструкция предназначена стоять рядом со стохастическим осциллятором, чтобы краткосрочный ценовой экстремум сверялся с участием до того, как его примут за разворот.

  • Осциллятор объёма — это ряд относительно центральной линии, который измеряет процентное отклонение объёма от экспоненциальной скользящей средней и движется выше и ниже нуля.
  • В одной задокументированной конструкции используются короткая EMA с периодом 12 и длинная EMA с периодом 28, и эти окна EMA можно подстраивать под стиль и состояние рынка.
  • Осциллятор предназначен для чтения вместе со стохастическим осциллятором, чтобы энергию объёма можно было сверять с ценовыми экстремумами до того, как разворот появится на ценовом графике.
  • Значения выше центральной линии трактуются как интерес покупателей, а почти вертикальный всплеск читается как паттерн истощения, который может появиться непосредственно перед краткосрочным разворотом.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборов

Как строится осциллятор объёма

Стандартный графический осциллятор объёма — это мера относительно центральной линии. Он движется выше и ниже нуля, а не колеблется внутри фиксированной процентной полосы максимум–минимум, как многие ценовые осцилляторы.

Одна задокументированная конструкция вычисляет процентное отклонение объёма от экспоненциальной скользящей средней, используя короткую EMA с периодом 12 и длинную EMA с периодом 28 методом временных рядов. Эти окна EMA можно подстраивать под торговый стиль и состояние рынка.

Чтение энергии объёма со стохастическим осциллятором

Конструкцию предполагается читать вместе с чисто ценовым осциллятором, например со стохастическим осциллятором. Краткосрочный анализ тогда может сверять энергию объёма с ценовыми экстремумами до того, как разворот появится на ценовом графике.

Редакторская заметка: TradersWeek рассматривает эту пару как фильтр энергии. Следующий стохастический экстремум не читается как разворот, пока осциллятор объёма не покажет, есть ли у ценового движения ещё участие.

Исторические чтения графиков энергии и истощения

На дневном графике Kirklands с октября по декабрь осциллятор объёма формировал понижающиеся максимумы при росте цены, что архив трактует как ослабление восходящей энергии. Январский всплеск был прочитан как нисходящее истощение, а февральский цикл, который не сумел сформировать дно, предшествовал возобновлению восходящего движения цены.

Экстремальные значения осциллятора объёма возникают, когда ряд покидает свой обычный диапазон и растёт или падает под почти вертикальным углом. На графике Caterpillar осциллятор показал ослабление объёма перед вершиной, с паттерном истощения непосредственно перед формированием вершины, когда появился поздний спекулятивный спрос и однодневная высокочастотная активность.

Уклон относительно центральной линии, платформенные рынки и наложение EMA

Значения выше центральной линии трактуются как накопление или интерес покупателей. Пока осциллятор остаётся выше этой линии или около неё, краткосрочный уклон описывается как сохраняющийся вверх.

На платформенном рынке лимитные институциональные заявки могут удерживать цену в узком диапазоне, в то время как осциллятор объёма всё ещё показывает всплеск покупок. Архив представляет этот контраст как способ увидеть участие до гэпа отрыва или разбега.

Наложение 25-дневной EMA как подиндикатора на осциллятор объёма может выявить паттерн ослабления до того, как сам осциллятор пересечёт центральную линию сверху вниз, давая дополнительное время на планирование краткосрочного выхода.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
201038-44 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастикомЦены закрытия проходят через десять вложенных двухпериодных взвешенных скользящих средних и взвешенную смесь на 20, после чего RSI считается по этому сглаживателю радужного типа, а не по сырому закрытию.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201075 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1984Построение медленного стохастика из пятисессионного диапазона1985Дневной диапазон ARIMA как фильтр внутридневной дивергенции стохастика1986Аудит пересечений стохастического осциллятора на фоне базовых скользящих средних1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека