Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex

Общий сглаживатель питает оба остатка

Конструкция преобразует ценовой ряд в масштабированный осциллятор, а затем в дискретную торговую инструкцию. Обе конструкции сначала сглаживают середину текущего и предыдущего закрытия двухполюсным рекурсивным фильтром, коэффициенты которого зависят от Length, который трактуется как предполагаемый период цикла.

Из этой общей истории сглаживателя процедура затем формирует сумму остатка. Выбор на этом этапе — вычитает ли остаток наклонную циклическую линию или плоский lookback.

Наклонный остаток или плоский lookback

Остаток reflex оценивает наклон от текущего значения сглаживателя к значению Length баров назад, затем усредняет разрыв между этой проецируемой линией и каждым промежуточным значением сглаживателя. Остаток trendflex усредняет сырую разность между текущим значением сглаживателя и каждым прошлым значением сглаживателя на том же Length, опуская проекцию наклона.

Сопроводительная заметка указывает, что reflex предназначен отслеживать циклическую составляющую цены, а trendflex — сохранять трендовую составляющую. Реализация с одной длиной может вычислить оба ряда из одной истории сглаживателя, задав наклон равным нулю для трендового остатка и равным наклону lookback для остатка reflex, при этом Length по умолчанию равен 20.

Среднеквадратический масштаб приводит оба остатка к одним единицам

После усреднения оба ряда делят остаток на квадратный корень рекурсивного среднего квадрата, который смешивает 0.04 текущего квадрата остатка с 0.96 предыдущего среднего квадрата. Этот среднеквадратический масштаб переводит остаток в единицы стандартного отклонения. Конструкции пропускают это деление, когда член среднего квадрата равен нулю.

Пересечение trendflex двух длин как процедура моментума

Процедура моментума — это проверяемая процедура, которая срабатывает, когда более быстрое значение trendflex пересекает более медленное. Пример вычисляет ряды trendflex длины 20 и длины 50 и выдаёт рыночную покупку на следующем баре, когда более быстрый ряд пересекает более медленный снизу вверх, или рыночный шорт на следующем баре, когда пересекает сверху вниз.

Те же быстрая и медленная длины могут быть показаны как разность двух значений trendflex относительно нулевой опорной линии вместо дискретных ордеров. При любом способе представления более быстрые и более медленные значения, пересечение и рыночная инструкция на следующем баре остаются внутри одной процедуры.

Экстремум reflex как вход по правилу

Вход по правилу — это именованное условие, которое размещает или не выставляет следующий ордер исходя из состояния осциллятора и того, открыта ли уже позиция. Вход в лонг срабатывает, когда ряд reflex равен своему наименьшему значению за 200 баров и длинная позиция ещё не открыта. Парный выход определяется, когда ряд разворачивается вниз от 20-барового максимума.

Проверка открытой позиции не допускает второй лонг, пока один уже открыт, поэтому воздержание входит в то же именованное условие, что и вход и парный выход.