Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению

Оценка ценового импульса по типичной цене

Commodity Channel Index собирается как оценка ценового импульса, которая сопоставляет цену инструмента со статистическим средним на выбранном lookback. Дневная типичная цена — среднее максимума, минимума и закрытия, и этот ряд — первый вход 11-периодного рабочего листа Commodity Channel Index.

Скользящее среднее и масштабированное среднее отклонение

11-периодная конструкция далее берёт простое скользящее среднее типичной цены, затем среднее отклонение от этого среднего по абсолютным разностям последних 11 типичных цен. Значение индекса — отношение сегодняшней типичной цены минус сегодняшнее скользящее среднее к сегодняшнему среднему отклонению, умноженному на константу 0.015.

Обычные и осцилляторные пороги

Обычный рецепт трактует полосу плюс-минус 100 как диапазон случайных колебаний и использует пробой +100 вверх как порог входа в длинную позицию, с выходом, когда показание снова опускается ниже +100. Осцилляторная альтернатива заменяет пару плюс-минус 100 пересечениями вроде длинной позиции выше 30 и короткой ниже 70, а оптимизация длинной стороны на выборке использовала пересечение выше 40.

Lookback — не фиксированный период

Lookback не фиксирован: можно выбрать любой период, и 24-периодный ряд применялся на графике первичного цикла 2002, где поворотную точку отмечал ноль, а не плюс-минус 100. На этом 24-периодном ряде начала циклов совпадали с минимумами ниже 200, а вершины циклов — с пиками выше 150, так что +100 оказывался в середине хода или в поздней фазе роста.

Подциклы и дивергенция цены и индикатора

Та же 24-периодная конструкция также прослеживала подразделения первичного цикла, и дивергенция цены и индикатора появилась на втором подцикле проиллюстрированной индексной серии. Похожая выровненная по циклу структура на том же первичном цикле 2002 наблюдалась, когда конструкция применялась более чем к одной индексной серии. Редакторское прочтение: дивергенция цены и индикатора — лишь проверяемое условие на графике после фиксации lookback и масштаба. Это не свойство, которое Commodity Channel Index даёт сам по себе.