Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator

Что даёт эта конструкция

Premier stochastic oscillator — это короткопериодный стохастик, который заново центрируется относительно нуля, дважды сглаживается и сжимается так, чтобы колебаться выше и ниже нейтральной линии. Задуманное прочтение — быстрая реакция на краткосрочные развороты. Растянутые значения вокруг нулевой линии используются как сетапы возврата к среднему, а не как фильтр следования за трендом.

Заново центрировать k-линию

Конструкция начинается с короткопериодного стохастика и заново центрирует его так, чтобы середина отображалась на нулевую опорную линию. Этот сдвинутый ряд — нормализованный стохастик: сырое значение стохастика, сдвинутое так, что середина оказывается на нуле до сглаживания и сжатия. Задокументированная формула сначала масштабирует k-линию стохастика, вычитая 50 и умножая на 0.1.

Сгладить, затем сжать

Двойное экспоненциальное сглаживание применяет два последовательных 5-периодных экспоненциальных средних к заново центрированному стохастику, чтобы выровнять реакцию на развороты. Сглаженное значение затем сжимается экспоненциальным преобразованием, которое отображает ряд в ограниченный осциллятор вокруг нуля.

Открыть длину и линии триггера

Программные реализации открывают 8-периодную длину стохастика плюс явные уровни триггера, например 0.9 и 0.2, чтобы эти входы можно было проверить и варьировать. Линия триггера — это фиксированный уровень осциллятора, используемый как событие пересечения для правила входа или выхода. Экран или график может отметить пересечение линии триггера как дискретное событие, превращая осциллятор в сигнал входа или выхода на основе правил.

Проверить вход, выход и пребывание вне рынка как одну процедуру

Ту же конструкцию можно обернуть ценами стоп-лосса и цели по прибыли, чтобы осциллятор, правило входа и правило выхода проверялись как одна процедура. Вход на основе правил — это полностью заданная инструкция купить, продать или остаться вне рынка, которую можно запускать как одну процедуру. Возврат к среднему трактует растянутые значения осциллятора как кандидатов на движение обратно к центральной линии.