Построение трендового фильтра damping-index

Сужающиеся максимумы и минимумы как отдельная мера

Эта архивная заметка восстанавливает damping-index так, чтобы сужающиеся максимумы и минимумы можно было закодировать как отношение, а затем использовать как шлюз перед входом по правилам. Механическая торговая система остаётся вне рынка, пока сжатие и выравнивание тренда не присутствуют одновременно, и завершается four-bar-extreme-stop.

После новостного шока, который двигает цену, не сдвигая спрос и предложение, конструкция мотивирована паутинной корректировкой. Этот зигзаг — траектория спроса и предложения, на которой цена перелетает равновесие и затем демпфирует к балансу, пока производители и покупатели реагируют с лагом. Цикл может быть коротким — всего несколько минут — или столь же длинным, как многолетний производственный цикл.

Построение damping-index

Damping-index — это двухоконное отношение среднего диапазона максимум-минимум. Он строится как средний диапазон максимум минус минимум за последние пять баров, делённый на диапазон предыдущих пяти баров. Длины усреднения можно менять, но опубликованная конструкция использует два последовательных пятибаровых окна.

Индекс описывается как обычно находящийся в диапазоне примерно от 0.5 до 2 или 3. Любое значение ниже 1 считается сильным обнаружением демпфирования. Отношение отмечает сужающиеся экстремумы, когда недавнее окно уже предыдущего.

Демпфирование отличают от волатильности, потому что волатильность может расширяться или сужаться без сближения максимумов и минимумов. Поэтому тихий диапазон и сужающиеся экстремумы не кодируются как одно и то же условие.

Входы, которые ждут сжатия и тренда

Лонг-сигнал требует ненулевого знаменателя, damping-index ниже 1, закрытия выше среднего максимума двух предыдущих баров и trend-confirmation-window, в котором средний минимум последних трёх баров выше среднего максимума четырёхбарового окна, начинающегося на десять баров раньше.

Шорт-сигнал требует damping-index ниже 1, закрытия ниже среднего минимума двух предыдущих баров и trend-confirmation-window, в котором средний максимум последних трёх баров ниже среднего минимума четырёхбарового окна, начинающегося на десять баров раньше.

Trend-confirmation-window — это смещённое сравнение недавних средних минимумов или максимумов с более ранним окном. Оно требует, чтобы сжатие происходило внутри уже существующего направленного смещения. Пока индекс и эта смещённая проверка не станут совместно истинными, вход по правилам не срабатывает.

Закрытие процедуры на четырёхбаровом экстремуме

Лонги защищаются и закрываются по самому низкому минимуму последних четырёх баров. Шорты защищаются и закрываются по самому высокому максимуму последних четырёх баров. Этот four-bar-extreme-stop является и защитным уровнем, и выходом, и это экстремум короткого lookback, который закрывает процедуру.

Те же правила как вотчлист

Внутридневные примеры представляют те же правила как вотчлист. Operator-veto по-прежнему позволяет оператору пропустить механически сгенерированный сигнал, когда сужающийся паттерн плохо выражен или движение уже растянулось.