Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека

Держите стек как единую конструкцию

Редакционная позиция: относитесь к lead-lag сглаживателю как к проекту построения, а не как к трём отдельным индикаторам. Сначала устраните лаг экспоненциальной средней. Затем измерьте остаточный шум вокруг скорректированной траектории. Затем разместите ценовые каналы по тому же шуму так, чтобы трендовый фильтр, сглаживатель и канал оставались единым стеком, который можно оценивать как одну гипотезу.

Постройте lead-lag фильтр

Базовый lead-lag фильтр строится из N-точечной экспоненциальной средней цены закрытия плюс вторая экспоненциальная средняя линейной комбинации этого ряда и его задержки на один бар.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя упорядоченных цен закрытия. Его можно вкладывать, задерживать или линейно рекомбинировать, чтобы изменить, сколько лага остаётся в оценке. Lead-lag фильтр — это двухформульная форма этой идеи: взять экспоненциальную среднюю и задержку этой средней на один бар, затем рекомбинировать их так, чтобы результат отслеживал недавнюю цену с меньшим лагом, чем исходная средняя.

Готовая траектория — это трендовый фильтр. Это построенная базовая линия, которая оценивает текущую траекторию цены, сочетая сглаживатель с явной коррекцией лага, чтобы последующие сигналы можно было оценивать относительно этой траектории.

Оцените остаточную ширину в два этапа

Оценка остаточной ширины строится в два этапа. Префильтр дисперсии — это 5-периодная простая средняя квадратов отклонений от сглаживателя с коррекцией лага. Остаточная ширина затем равна квадратному корню 13-периодной простой средней этого ряда.

Остаточная ширина — это единица расстояния, которая затем используется для канала.

Разместите ценовой канал на той же траектории

Трендовые каналы формируются вычитанием и прибавлением 2.5 единиц остаточной ширины к сглаживателю с коррекцией лага.

Ценовой канал в этой конструкции — это пара верхней и нижней полос, размещённых на фиксированном кратном меры остаточной волатильности вокруг сглаживателя с коррекцией лага. Редакционная позиция: канал не следует подменять другой мерой ширины, иначе стек распадётся на отдельные индикаторы.

Модифицированная конструкция со сдвигом данных

Модифицированная lead-lag конструкция с N, равным 7, сначала применяет 3-периодную экспоненциальную среднюю, сдвинутую на один бар вперёд, затем 7-периодную экспоненциальную среднюю, и только после этого этап коррекции лага.

Это смещение вперёд и есть сдвиг данных: намеренный look-ahead короткой экспоненциальной средней до применения более длинной средней. Он используется только тогда, когда конструкции разрешено заимствовать будущие бары.

Вложенная альтернатива без сдвига

Альтернатива без сдвига вкладывает 2-периодную экспоненциальную среднюю внутрь 6-периодной экспоненциальной средней и затем использует 6.5 и 5.5 как веса рекомбинации, чтобы компенсировать полунедельный лаг первого этапа.

Эта вложенная экспоненциальная средняя помещает короткую экспоненциальную среднюю внутрь более длинной, чтобы первый этап снижал шум до запуска этапа коррекции лага.