Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона

Что вносит каждый бар

Каждому бару присваивается ровно одно чистое направленное движение: верхнее расширение, нижнее расширение или отсутствие. Присвоение делается сравнением текущего диапазона high-low с предыдущим баром.

Положительное направленное движение — это верхняя часть текущего бара, выходящая за предыдущий бар, либо ноль, если это верхнее расширение не является большей из двух сторон. Отрицательное направленное движение — это нижняя часть текущего бара, выходящая за предыдущий бар, записываемая как положительная величина, когда это нижнее расширение является большей из двух сторон.

Если бар выходит и выше, и ниже предыдущего диапазона, в качестве направленного движения сохраняется только большая внешняя часть. Внутренний бар или бар, у которого внешние части равны, даёт нулевое направленное движение.

Истинный диапазон как положительная шкала

Истинный диапазон определяется как наибольшее из: текущий high минус low, текущий high минус предыдущий close и текущий low минус предыдущий close. Он всегда записывается как положительное значение.

В той же конструкции истинный диапазон — это наибольшее из текущего размаха high-low и двух гэпов от предыдущего close до текущего high или low. Направленное движение затем считывается относительно этой шкалы, а не относительно сырого изменения цены.

Индикаторы направленности на окне lookback

Индикатор направленности строится делением направленного движения этого бара на истинный диапазон. И верхний, и нижний индикаторы — неотрицательные отношения расширения диапазона к реализованному диапазону.

Эти дневные отношения затем накапливаются на окне lookback, обычно 14 баров и иногда 13 или 20, суммированием истинных диапазонов и суммированием направленного движения каждой стороны на том же окне. Сырое отношение одного бара после этого накопления становится менее скачкообразным.

Конструкция трактует тренд как последовательность диапазонов, которые продолжают расширяться в согласованном направлении, и затем выражает это расширение как функцию истинного диапазона, а не как сырое изменение цены.

От двух сторон к одному фильтру

Индекс направленности — это абсолютный разрыв между двумя индикаторами направленности, масштабированный их суммой, так что одно число выражает, насколько односторонним было окно lookback. Средний направленный индекс — это сглаженная оценка того, насколько последовательные истинные диапазоны расширяются в одну сторону, а не в обе, и используется, чтобы судить, достаточно ли рынок трендовый для направленного правила.

Готовый фильтр предназначен классифицировать, находится ли рынок в тренде, прежде чем применять правило следования за трендом. Методы, построенные для трендов, и методы, построенные для диапазонов, могут не сработать, если их использовать в другом режиме.

Дополнительное среднее индекса направленности, средний направленный рейтинг, можно использовать как более медленный шаг подтверждения. Его иногда используют как более медленное подтверждение того, что трендовый фильтр уже пересёк конструкционный порог. Изменение конструкции — например, требование, чтобы это среднее поднималось через порог, а не просто находилось выше него — представлено как то, что необходимо бэктестировать на целевом ряде.