Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
30 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2016выпуск C0250-56

Построение пар стохастиков higher-high и lower-low

Стохастик higher-high и стохастик lower-low можно собрать из гейтированных отношений диапазона и общего lookback, а затем отобразить как одно парное исследование. Конструкция — наложение моментума для проверки гипотез о направлении тренда, а не готовая торговая система.

  • HHLLS отображает два сопряжённых осциллятора, HHS и LLS, как одно парное исследование, а не как одну стохастическую линию.
  • Каждое гейтированное отношение диапазона равно нулю, пока последний максимум не превысит предыдущий максимум или последний минимум не опустится ниже предыдущего минимума. Когда гейт открыт, HHH и LLL помещают этот экстремум внутрь диапазона максимумов или минимумов Length.
  • В ряде реализаций к каждому гейтированному отношению применяют 20-периодный XAverage, масштабируют результат на 100 и проводят общие ориентиры OverSold, Threshold и OverBought на уровнях 10, 50 и 60.
  • Пара — моментум-конструкция для оценки направления тренда. Предлагаемые проверки включают показания уровней, пересечения осцилляторов и дивергенцию цены и индикатора, и любое изменение Length должно обновлять и окна диапазонов, и сглаживание.
Записи этого разбора3 записи
Stochastic oscillator19 разборовMoving average30 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence35 разборов

Два осциллятора, одно парное исследование

Конструкция даёт два сопряжённых осциллятора: стохастик higher-high (HHS) и стохастик lower-low (LLS). Они отображаются вместе как одно парное исследование (HHLLS), а не как одна линия.

HHS — сглаженный осциллятор текущего максимума относительно диапазона максимумов lookback, гейтированный так, что сырое отношение равно нулю, пока последний максимум не превысит предыдущий максимум. LLS — сглаженный осциллятор текущего минимума относительно диапазона минимумов lookback, гейтированный так, что сырое отношение равно нулю, пока последний минимум не окажется ниже предыдущего минимума. Пара представлена как моментум-конструкция для оценки направления тренда.

Гейтированные отношения диапазона

Каждое сырое отношение — это гейтированное отношение диапазона: позиция в стиле стохастика последнего максимума или минимума внутри его lookback-оболочки, которой разрешено быть ненулевой только когда этот экстремум формирует новый более высокий максимум или более низкий минимум. Член higher-high равен нулю, пока текущий максимум не превысит предыдущий максимум. Член lower-low равен нулю, пока текущий минимум не окажется ниже предыдущего минимума.

Когда гейт открыт, несглаженное отношение higher-high (HHH) помещает текущий максимум между наименьшим и наибольшим максимумами на 20-баровом lookback. Несглаженное отношение lower-low (LLL) помещает текущий минимум между наибольшим и наименьшим минимумами на том же lookback.

HHH — это текущий максимум минус наименьший максимум за Length, делённый на ширину диапазона максимумов, либо ноль, если максимум не вырос относительно предыдущего бара. LLL — это наибольший минимум за Length минус текущий минимум, делённый на ширину диапазона минимумов, либо ноль, если минимум не снизился относительно предыдущего бара.

Сглаживание, масштабирование и Length

В ряде платформенных реализаций затем применяют 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (XAverage) к каждому гейтированному отношению и масштабируют результат на 100 перед отображением. Length — общий lookback, используемый для диапазона максимумов или минимумов и, в ряде реализаций, для последующего сглаживания скользящей средней.

Изменение lookback требует обновить и период индикатора, и окна highest и lowest внутри каждой формулы, чтобы диапазон и сглаживание оставались согласованными.

Общие опорные уровни

Общие горизонтальные ориентиры на 10, 50 и 60 входят в опубликованную конструкцию. Они используются как направляющие OverSold, Threshold и OverBought на парной панели.

OverSold — нижний ориентир, обычно 10. Threshold — ориентир середины шкалы, обычно 50, используемый как уровень пересечения для оповещений или проверок торговых гипотез. OverBought — верхний ориентир, обычно 60.

HHS и LLS на дневном DJIA, август–декабрь 2015

На дневном Dow стохастик более низких минимумов поднимается к 50, тогда как в августе печатаются новые минимумы; затем инициативу берёт линия более высоких максимумов, пересекает 50 и удерживается в семидесятых на всём осеннем отскоке. Точки сняты с панели HHLLS в TradeStation; последние значения исследования — 37.24 для HHS и 19.05 для LLS.
На дневном Dow стохастик более низких минимумов поднимается к 50, тогда как в августе печатаются новые минимумы; затем инициативу берёт линия более высоких максимумов, пересекает 50 и удерживается в семидесятых на всём осеннем отскоке. Точки сняты с панели HHLLS в TradeStation; последние значения исследования — 37.24 для HHS и 19.05 для LLS.DJIA · Daily · 2015-08-03T00:00:00.000Z по 2015-12-08T00:00:00.000Z

Длина — значение TradeStation по умолчанию, равное 20. Внутренние точки — приблизительные визуальные снятия с растра (± несколько пунктов осциллятора); только финальные значения взяты из котировки на графике. Исходная панель также проводит направляющие на 10 и 60, которые здесь опущены.

Последующие проверки, а не готовый метод

Предлагаемые последующие проверки включают показания перекупленности и перепроданности, пересечения осцилляторов и дивергенции индикатора и цены. Эти проверки принадлежат конструкции как опубликованные следующие шаги, а не как полный набор правил.

В этом употреблении дивергенция — это расхождение цены и индикатора, предложенное как фальсифицируемая гипотеза о точке разворота, а не как самостоятельное подтверждение.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
30 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»
20186-6 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворотаКомпозитный осциллятор строится применением стохастического преобразования к двум скользящим средним разностей индекса относительной силы, и эти средние включены, чтобы сгладить более позднее показание.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
  17. 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
  18. 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
  19. 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
  20. 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
  21. 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
  22. 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
  23. 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
  24. 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
  25. 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
  26. 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
  27. 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
  28. 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
  29. 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
  30. 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
  31. 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
  32. 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
По областиИндикаторы и фильтры69 разборовПо году20167 разборов
Все 35 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсахStochastic oscillator2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтингаStochastic oscillator2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих среднихStochastic oscillator2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточностьStochastic oscillator1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillator