Безмасштабное построение Commodity Channel Index

Построение как задача масштабирования

Редакторское прочтение: построение осциллятора здесь — задача масштабирования. Как только задана длина цикла, типичная цена, ориентир в виде простой скользящей средней и адаптивный делитель изменчивости преобразуют сырые тики в канал, который можно сопоставлять между контрактами.

Commodity Channel Index построен как инструмент тайминга для рынков, которые уже рассматриваются как сезонные или циклические. Он не оценивает длину цикла.

Типичная цена как вход сессии

Каждая сессия сводится к типичной цене, равной одной трети суммы максимума, минимума и закрытия. Типичная цена — упорядоченный ценовой вход индекса канала.

Ориентир в виде простой скользящей средней

Текущая цена сравнивается с простой скользящей средней, а не с экспоненциально сглаженной средней, чтобы ориентир обновлялся и далёкая история не доминировала над текущими паттернами. Затем по этим типичным ценам строится скользящая средняя за N сессий.

Почему делитель должен адаптироваться

Делитель по дневному лимиту отвергается, потому что ценовое движение одинакового размера не всегда имеет одинаковую значимость. Делитель должен оставаться малым при спокойном колебании и расти, когда появляется пробой.

Среднее отклонение — выбранный делитель после проверки альтернативных делителей. Это средний абсолютный разрыв между недавними типичными ценами и их скользящей средней, используемый как делитель изменчивости, который расширяется при пробое цен. Среднее абсолютное отклонение этих типичных цен строится за те же N сессий. Ежедневный расчёт описывается как непрактичный для выполнения вручную.

Масштабирование разрыва в канал

Индекс равен разрыву между сегодняшней типичной ценой и этой скользящей средней, делённому на 0.015, умноженное на среднее отклонение, так что от 70 до 80 процентов случайных колебаний попадают внутрь канала плюс-минус 100.

Опубликованные правила сетапа

В опубликованной конструкции значение выше +100 отмечает лонг-сетап, а возврат ниже +100 закрывает этот лонг; симметричная пара правил действует на уровне -100. Пороги можно менять.

Длина расчётной базы — ключевой выбор

Длина окна ретроспекции — ключевой выбор конструкции. Длина расчётной базы — это число сессий в окнах скользящей средней и среднего отклонения. Короткая расчётная база принимает обычные дневные колебания за развороты цикла, а длинная расчётная база задерживает распознавание пробоя.

На теоретическом идеально циклическом контракте 10-дневная расчётная база хорошо выявляла вершины цикла, но обнаружение пробоя ослабевало на коротких циклах. Тесты с 5-, 15- и 20-дневными базами показали, что расчётная база должна оставаться короче одной трети предполагаемой длины цикла.

В качестве стандартной программной длины была принята 20-сессионная расчётная база с допустимыми окнами от 5 до 25 сессий после того, как 5-сессионное окно было сочтено более подверженным ложным разворотам, несмотря на более сильное теоретическое обнаружение на циклическом тестовом ряде.