1990выпуск C011-3
Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
На месячных барах облигационных фьючерсов стохастический осциллятор использовался, чтобы считывать направление тренда на горизонтах от одного до трёх лет и отмечать ценовые зоны, где может сформироваться разворот. Редакционный взгляд: та же геометрия %K и %D описывает, сохраняется ли многолетняя фаза, а не наступил ли момент для краткосрочного входа.
- Месячная выборка применяла стохастический осциллятор к барам облигационных фьючерсов так, что значимым горизонтом становились трендовые фазы длительностью от одного до трёх лет.
- Показание роста цены — это пересечение %K на плюсовую сторону относительно %D; показание падения цены существовало, пока %K оставался ниже %D, а экстремумами служили плюс 80 как перекупленность и плюс 20 как перепроданность.
- Наблюдаемые смены длинного тренда чаще совпадали с этими экстремумами, чем со средними показаниями, а метки разворота часто приходили уже после того, как цена повернула.
- Осциллятор рассматривался как направленный оверлей и предупреждение о возможной смене тренда, а не как полноценная торговая система.
Месячная выборка и длинные фазы облигаций
Стохастический осциллятор определяет положение закрытия каждого интервала относительно максимума и минимума этого интервала. На месячных барах облигационных фьючерсов он использовался, чтобы считывать направление тренда на горизонтах от одного до трёх лет и отмечать ценовые зоны, где может сформироваться разворот.
Редакционная интерпретация: растягивание интервала выборки до месячных баров не создаёт другой осциллятор. Ту же геометрию %K и %D спрашивают, сохраняется ли многолетняя фаза, а не наступил ли момент для краткосрочного входа.
Направление и экстремальные показания
Показание роста цены определяется как пересечение %K на плюсовую сторону относительно %D. Показание падения цены существует, пока %K остаётся ниже %D.
Экстремальные классификации использовали плюс 80 как перекупленность и плюс 20 как перепроданность. Наблюдаемые изменения длинного тренда чаще совпадали с этими экстремумами перекупленности или перепроданности, чем со средними показаниями осциллятора.
Метки разворота приходили после поворота
После того как цена уже повернула, осциллятор часто продолжал отражать прежнее направление, поэтому его метки разворота приходили после поворота.
Осциллятор рассматривался как направленный оверлей и предупреждение о возможной смене тренда, а не как полноценная торговая система.
Оверлей на очень длинных трендах
Перекрывающиеся крупномасштабные экономические силы представлялись причиной того, что цены облигационных фьючерсов формируют очень длинные тренды, а не только короткие колебания.
Редакционная интерпретация: зависимость от режима здесь — это выбор часов. Месячная выборка отображает эти длинные фазы. Осциллятор не переосмысляется как полная модель рынка.
Все разборы дорожки · 42 разбора
- 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
- 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
- 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
- 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
- 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
- 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
- 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
- 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
- 1992Построение вложенных стохастических lookback
- 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
- 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
- 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
- 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
- 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
- 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
- 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
- 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
- 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
- 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
- 2003Построение адаптивного стохастического RSI
- 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
- 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
- 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
- 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
- 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
- 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
- 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
- 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
- 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
- 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
- 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
- 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
- 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
- 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
- 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
- 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
- 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
- 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
- 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
- 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
- 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
- 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера