Построение 40-периодного конверта по on-balance volume

Как накапливается on-balance volume

On-balance volume строится как накопительная сумма, которая прибавляет текущий объём, когда цена закрытия выше предыдущего закрытия, вычитает этот объём, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия, и прибавляет ноль, когда цена закрытия не меняется.

Это сравнение закрытия с закрытием придаёт каждому периоду объём со знаком: объём периода получает положительный, отрицательный или нулевой знак до того, как он добавляется к накопительной сумме.

Центральная линия скользящей средней

Центральная линия конверта — это 40-периодная простая скользящая средняя ряда on-balance volume.

Эта скользящая средняя — простое среднее on-balance volume внутри фиксированного окна расчёта. Окно расчёта — это число последовательных наблюдений on-balance volume, используемых для расчёта и средней, и отклонения.

Как размещаются полосы

Верхняя полоса — это 40-периодная скользящая средняя плюс дважды стандартное отклонение генеральной совокупности on-balance volume на том же окне. Нижняя полоса — это 40-периодная скользящая средняя минус дважды стандартное отклонение генеральной совокупности on-balance volume на том же окне.

Множитель отклонения — это скаляр, применяемый к стандартному отклонению окна, чтобы разместить эти полосы. Стандартное отклонение генеральной совокупности — это мера дисперсии окна, используемая, когда полосы строятся из первых принципов в рабочей таблице.

Когда конверт появляется впервые

Поскольку окно расчёта составляет 40 завершённых наблюдений, скользящая средняя и обе полосы впервые доступны только после того, как существует это полное окно значений on-balance volume.

Как восстановить тот же оверлей

Тот же стек можно восстановить, построив график on-balance volume и затем применив к этой линии простое 40-периодное исследование полос Боллинджера с двумя отклонениями.

Скриптовая реконструкция берёт on-balance volume как входной ряд, длину 40, верхнее отклонение 2 и нижнее отклонение -2, затем строит верхнюю полосу, нижнюю полосу, среднюю и линию on-balance volume.

Иллюстративные рабочие таблицы и графики применяют тот же ряд on-balance volume с его 40-периодной скользящей средней и полосами как единый стек оверлея.