2019выпуск C0250-57
Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
Соберите двухэтапный осциллятор, сначала вычислив индекс относительной силы, затем сглаженный стохастический осциллятор этой серии, чтобы дивергенцию цена-индикатор можно было проверить как заданный сетап, а не как визуальное впечатление.
- Рассматриваемая конструкция применяет стохастический осциллятор к значениям индекса относительной силы, а не к сырой цене, затем добавляет дополнительное сглаживание получившихся диапазонных членов.
- Демонстрационная настройка использует длину индекса относительной силы 13, стохастический lookback 5, длину стохастического среднего 8 и опорные уровни 80 и 20 на шкале от 0 до 100.
- Предполагаемое прочтение — подтверждение разворотов цены по дивергенции цена-индикатор, а не по показанию осциллятора отдельно.
- Один пример короткого сетапа сочетает пересечение ниже 70 с отрицательной дивергенцией по двум предшествующим пикам осциллятора относительно соответствующих максимумов цены, а пример выхода — фиксированное число баров.
Стохастический осциллятор индекса относительной силы, а не цены
Рассматриваемая конструкция применяет стохастический осциллятор к значениям индекса относительной силы, а не к сырой цене, затем добавляет дополнительное сглаживание получившихся диапазонных членов.
Редакторская заметка: TradersWeek представляет эту последовательность так, чтобы расхождение между ценой и осциллятором можно было записать как заданное условие, а не оставлять визуальным впечатлением.
Как собирается одна опубликованная реализация
Одна опубликованная реализация сначала вычисляет индекс относительной силы закрытия. Затем берёт lookback lowest и highest этой серии индекса относительной силы. Усредняет члены Relative Strength Index minus lowest и highest minus lowest, затем масштабирует отношение в осциллятор в стиле от 0 до 100.
Демонстрационные длины и опорные полосы
Демонстрационный индикатор в этой реализации использует длину индекса относительной силы 13, стохастический lookback 5, длину стохастического среднего 8 и опорные уровни 80 и 20.
Та же конструкция описывается как колеблющаяся между 0 и 100, а уровни 80 и 20 трактуются как опорные полосы перекупленности и перепроданности.
Чтение дивергенции цена-индикатор, а не осциллятора отдельно
Предполагаемое прочтение — подтверждение разворотов цены по дивергенциям между ценой и осциллятором, а не по показанию осциллятора отдельно.
Пример короткого правила и выход по времени
Одна примерная стратегия трактует короткий сетап как пересечение осциллятором уровня ниже 70 вместе с отрицательной дивергенцией цена-индикатор, заданной по двум предшествующим пикам осциллятора относительно соответствующих максимумов цены.
Этот пример выхода основан на времени, а не на индикаторе. Короткая позиция закрывается после фиксированного числа баров от входа.
Переформулировка того же вычисления в электронной таблице
Реконструкция в Excel утверждает, что то же вычисление можно выразить как 13 столбцов формул на ценовом графике и ещё 13 на графике ренко, с уровнями 20 и 80, нанесёнными как наложения.
SVEStochRSI на дневном QQQ, February–October 2018
Панель подписана SVEStochRSI(«закрытие», 21, 8, 21). Пример короткой сделки входит, когда осциллятор после отрицательной дивергенции пересекает 70 сверху вниз, и выходит по таймеру из шести баров. Значения пиков и впадин приблизительны с округлением до ближайших пяти пунктов осциллятора.
Все разборы дорожки · 32 разбора
- 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
- 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
- 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
- 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
- 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
- 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
- 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
- 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
- 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
- 1999Правила стохастика против «купи и держи»
- 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
- 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
- 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
- 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
- 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
- 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
- 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
- 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
- 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
- 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
- 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
- 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
- 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
- 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
- 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
- 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
- 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
- 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
- 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
- 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
- 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
- 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор