Построение индекса денежных потоков как взвешенного по объёму осциллятора относительной силы

Зачем перестраивают осциллятор только по закрытиям

Стандартный осциллятор относительной силы считается только по ценам закрытия. Это ограниченный осциллятор 0-100, построенный по lookback повышений и понижений цены закрытия, без члена объёма, поэтому он не регистрирует, какая торговая активность сопровождает изменение цены.

Широкие колебания объёма на рыночных вершинах и впадинах рассматриваются как причина перестроить индекс в стиле относительной силы с весом объёма. Заявленная цель конструкции — поместить и цену, и объём в один ограниченный осциллятор, а не использовать только один из этих входов, чтобы отмечать моментум или условия спроса и предложения.

Типичная цена, денежный поток и money ratio

Дневная типичная цена — это среднее high, low и close, делённое на 3. Сессия помечается как положительная или отрицательная в зависимости от того, выросла или снизилась эта типичная цена относительно предыдущей сессии.

Денежный поток сессии равен объёму, умноженному на эту типичную цену. В результате получается осциллятор в стиле относительной силы, который масштабирует каждую сессию по проторгованному объёму, а не считает каждое закрытие равноправным.

За выбранный lookback суммы положительного и отрицательного денежного потока образуют money ratio. Четырнадцать дней предлагаются как рабочее значение по умолчанию. Положительный денежный поток — это lookback-сумма значений денежного потока по сессиям, чья типичная цена выросла относительно предыдущей сессии. Отрицательный денежный поток — это lookback-сумма значений денежного потока по сессиям, чья типичная цена снизилась относительно предыдущей сессии. Money ratio — это положительный денежный поток, делённый на отрицательный денежный поток за то же окно.

Это money ratio отображается на индекс денежных потоков 0-100 как 100 минус 100, делённое на единицу плюс money ratio.

Как читаются полосы

Конструкция рассматривает значения выше 80 или ниже 20 как кандидатные вершины и впадины. Failure swing вокруг этих полос, а также дивергенция с ценой рассматриваются как основные разворотные паттерны. Failure swing — это второй импульс к экстремуму, который не сумел пробить ниже или превысить предыдущий экстремум, а затем пересекает обратно промежуточный пивот.

Значения вблизи 90 и 10 описываются как необычно крайний оптимизм или пессимизм и как кандидатные условия приближающейся смены тренда.