Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона

Оценка одностороннего движения

Средний направленный индекс оценивает интенсивность тренда на ограниченной шкале от нуля до ста, чтобы разные рынки можно было сравнивать на равных основаниях. После этой оценки высокие значения сочетают с трендовыми методами, а низкие — с методами работы в диапазоне.

Средний направленный индекс — дважды сглаженная оценка от нуля до ста того, насколько интенсивно недавнее движение цены было односторонним, а не двусторонним. Исторический рабочий процесс строит эту оценку из расширения диапазона и истинного диапазона.

Один направленный прирост за сессию

Каждая сессия даёт одно значение направленного движения: больший из прироста максимума к максимуму или прироста минимума к минимуму. Оба прироста хранят как положительные числа.

Плюс направленное движение — это восходящий прирост диапазона из сравнения текущего максимума с предыдущим максимумом. Его сохраняют только когда он больше нисходящего прироста. Минус направленное движение — это нисходящий прирост диапазона из сравнения текущего минимума с предыдущим минимумом. Оно помечено как минус, но хранится как положительная величина.

Внешняя сессия сохраняет больший выход за пределы предыдущего диапазона. Внутренняя сессия — это бар, чей диапазон максимум-минимум лежит внутри предыдущего бара или совпадает с ним и поэтому даёт нулевое направленное движение.

Истинный диапазон как масштаб

Направленный индикатор — это направленное движение этого бара, выраженное как доля истинного диапазона того же бара. Истинный диапазон — наибольшее из текущего размаха максимум-минимум, текущего максимума относительно предыдущего закрытия и текущего минимума относительно предыдущего закрытия.

Оконные суммы и сглаженная скользящая сумма

Исходная конструкция суммирует плюс направленное движение, минус направленное движение и истинный диапазон за четырнадцать периодов, затем формирует каждый направленный индикатор как соответствующую сумму, делённую на сумму истинного диапазона. Другое окно ретроспективы может заменить четырнадцать.

После первого окна каждый четырнадцатипериодный итог обновляют, умножая предыдущий итог на тринадцать четырнадцатых и прибавляя новое сырое наблюдение. Это обновление — сглаженная скользящая сумма: рекурсивный итог окна ретроспективы, который сохраняет тринадцать четырнадцатых предыдущего окна и прибавляет новейшее сырое наблюдение.

Индекс направленного движения и его среднее

Индекс направленного движения — это абсолютная разность двух четырнадцатипериодных направленных итогов, делённая на их сумму и помещённая на шкалу от нуля до ста. Этот шаг фиксирует абсолютный дисбаланс между двумя сглаженными итогами направленного движения, масштабированный их суммой.

Средний направленный индекс — это четырнадцатипериодное скользящее среднее этого индекса. Когда существуют четырнадцать значений среднего направленного индекса, последующие значения формируют, умножая предыдущее среднее на тринадцать четырнадцатых и прибавляя текущее значение индекса направленного движения.

Когда пересечению плюс-минус позволяют высказываться

В иллюстративных случаях высокое значение среднего направленного индекса связывают с сильным трендом, а низкое — с диапазоном, который позднее растёт, когда цена начинает формировать тренд. Четырнадцатипериодное пересечение плюс-минус направленных индикаторов затем описано как направленное правило, применяемое только на рынках с высоким значением.

Редакторское прочтение: оценку интенсивности собирают сначала, а пересечение плюс-минус рассматривают только после того, как высокое значение уже ранжировало рынок как трендовый.