Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick

Начните с дневного тика закрытия

Построение начинается с дневного тика закрытия — тик-индекса, который определяется как чистое число акций, последняя сделка по которым прошла на ап-тике, минус число тех, последняя сделка по которым прошла на даун-тике. Сырой тик закрытия считается слишком волатильным, чтобы читать его напрямую, поэтому рабочий процесс на этом отпечатке не останавливается.

Успокойте тик, затем выставьте оценки on-balance линии

10-дневная простая средняя этого тика закрытия инициализирует 10-дневную экспоненциально взвешенную среднюю. Средняя затем обновляется добавлением 0.182, умноженного на сегодняшнее закрытие минус вчерашняя средняя, — это рекурсивная средняя, инициализированная простым средним и обновляемая фиксированной долей новейшего остатка.

После пяти дней такого экспоненциального обновления каждой сессии выставляется оценка +1, 0 или -1 в зависимости от того, находится ли сегодняшний тик закрытия выше, равен или ниже 10-дневной экспоненциальной средней предыдущего дня. Эти оценки суммируются в линию on-balance tick: нарастающую сумму дневных оценок плюс один, ноль или минус один, а не накопление объёма.

Возьмите моментум и снова сгладьте его

Как только линия on-balance tick насчитывает шесть дней, пятидневное значение моментума определяется как сегодняшнее on-balance значение минус on-balance значение пяти сессий ранее. Этот пятидневный моментум сглаживается пятидневной экспоненциально взвешенной средней, инициализированной пятидневным простым средним и обновляемой множителем 0.333. После трёх таких обновлений ряд считается действительным.

Готовое краткосрочное значение — это tick-line-momentum-oscillator, пятидневное экспоненциальное сглаживание пятидневного изменения линии on-balance tick. Экспоненциальное сглаживание применяется один раз к тику закрытия и ещё раз к пятидневному моментуму.

Три зоны на готовом осцилляторе

Готовый осциллятор делится на три зоны: значения на уровне +2.50 и выше, значения на уровне -2.00 и ниже и открытый интервал между этими двумя уровнями. Сопровождающий график сглаженного осциллятора под крупным промышленным средним отмечает ценовой пик, совпадающий со значением выше +2.50.

Редакторское прочтение поэтапного построения

Редакторская интерпретация: TradersWeek читает архивный рабочий процесс как учебную последовательность, а не как утверждение, что одного отпечатка достаточно. Первое экспоненциальное успокоение относится к тик-индексу, оценки on-balance — к производной линии, а правило трёх зон — только к готовому tick-line-momentum-oscillator. Именно этот порядок позволяет прикрепить полосы перекупленности и перепроданности к ряду, который студент может восстановить вручную. Это прочтение редакционное и архиву не приписывается.