Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты

Один lookback — это только один срез

Обычный график одной длины, например линия RSI, пересекающая фиксированный порог, показывает один период подробно. Он не показывает, как это значение ведёт себя на диапазоне lookback-периодов. RSI здесь рассматривается как ограниченный осциллятор, чей обычный график одной длины — один срез многопериодной тепловой карты.

Когда можно построить только одну длину, обычный компромисс — один lookback среднего диапазона. Обычное значение по умолчанию, например lookback RSI в 14 баров, рассматривается как открытый конструктивный выбор, а не как единственно верная длина.

Редакторская интерпретация: этот компромисс — однопериодная близорукость. Выбор одного lookback среднего диапазона, чтобы избежать шума, скрывает остальной диапазон периодов.

Как наслаивается мозаика тепловой карты

Многопериодная тепловая карта строится вычислением одного и того же технического индикатора на многих lookback-длинах и наслоением этих значений как горизонтальных срезов. Вертикальная ось идёт от более коротких периодов внизу к более длинным периодам вверху.

Каждая вертикальная позиция — это другой lookback-период. Та же конструкция многопериодной тепловой карты задана для RSI, стохастического осциллятора и CCI, поэтому каждая перечисленная модель отображается как семейство срезов периодов, а не как одна длина по умолчанию. CCI включён как классический осциллятор в том же семействе.

Цветовое кодирование вместо печатного числа

Числовые значения осциллятора заменяются цветовой шкалой, чтобы каждый срез можно было считывать как бычий, медвежий, горячий или холодный, а не как одно печатное число. Это соответствие и есть цветовое кодирование мозаики тепловой карты.

Стохастический осциллятор строится как мера моментума того, где последнее закрытие находится между самым высоким и самым низким закрытием за выбранный lookback. В версии тепловой карты он окрашен зелёным для ожидаемого бычьего состояния, красным для ожидаемого медвежьего состояния и жёлтым, когда состояние неопределённо.

Опережение короткого периода и подтверждение длинного периода

Срезы более коротких периодов предназначены для того, чтобы раньше отмечать изменение, а срезы более длинных периодов — чтобы показывать, сохраняется ли то же условие.

Более раннее изменение цвета внизу — это опережение короткого периода, используемое как первый знак, что условия могут меняться. Более медленное изменение цвета вверху — подтверждение длинного периода, используемое, чтобы судить, сохраняется ли движение, а не является ли оно кратким всплеском.

Почему периоды остаются фиксированными

Динамическое изменение lookback под измеренные условия представлено как альтернатива, которая может добавить шум или лаг. Это компромисс adaptive-lookback.

Конструкция держит сразу видимыми много фиксированных периодов вместо того, чтобы сводить их в одну адаптивную длину.

Историческая фьючерсная иллюстрация

На 15-минутном примере фьючерсов на фондовый индекс, датированном 23 to 25 October 2011, срезы тепловой карты более коротких периодов меняли цвет раньше срезов более длинных периодов. Цвет объёма использовался вместе с тепловой картой осциллятора, чтобы описать ранний, затем затухающий, затем разворачивающийся свинг.

Редакторская интерпретация: датированный пример — историческая картина того, как опережение короткого периода появляется первым, а затем более длинные срезы догоняют или затухают. Это не доказательство сегодняшней результативности.