Оценка моментума поглощения по окнам удержания

Запишите разворот как процедуру

Процедуру можно сформулировать как вход на закрытии завершённого двухбарного бара поглощения и фиксированное удержание от одного до пяти дней, затем прогнать параллельно на валютных парах, фондах, отслеживающих сырьевые товары, фондах, отслеживающих индексы, и отдельных акциях.

Историческое окно использовало дневные наблюдения за 11 лет для валют и тот же интервал либо историю с момента листинга для фондов и акций, а не анекдот по одному рынку.

Редакторское прочтение: сначала зафиксируйте паттерн, ретроспекцию, которая определяет предшествующий тренд, и сетку удержания от одного до пяти дней. Разбивки по рыночным группам и любой более поздний оверлей идут после того, как эта записанная процедура зафиксирована.

Что считается баром поглощения

Медвежий бар поглощения — это тело с закрытием вниз, которое покрывает предыдущее тело с закрытием вверх, при этом минимум ниже предыдущего минимума. Бычий бар — это противоположное покрытие тела с максимумом выше предыдущего максимума.

Предшествующий тренд по правилу

Предшествующий тренд — это тест экстремума на трёх барах против десяти баров плюс условие диапазона 3%, что позволяет генерировать лонг- и шорт-сетапы правилом, а не неформальным чтением графика.

Редакторское прочтение: эта ретроспекция принадлежит записанной стратегии моментума. Это не визуальная оценка, оставленная графику.

Окна удержания по рыночным группам

Лонг- и шорт-события оцениваются отдельно, затем объединяются как взвешенные средние для каждой рыночной группы и каждой длины удержания от одного до пяти дней.

Длина удержания, выделенная как пик на уровне группы, не совпадает для валют, сырьевых фондов, индексных фондов и акций, поэтому конструкция не поддерживает один общий свинг-выход.

Редакторское прочтение: единый свинг-выход игнорировал бы то, что четыре группы не разделяют одну и ту же выделенную длину удержания.

Два сигнала до любого оверлея

Объединённые лонг-события и объединённые шорт-события не имеют одного и того же профиля длины удержания, поэтому процедуру нужно оценивать как два сигнала, а не как один смешанный разворот.

Редакторское прочтение: после того как паттерн, ретроспекция предшествующего тренда, сетка удержания и разбивка лонг/шорт зафиксированы, уместно спросить, есть ли у более позднего оверлея Relative Strength Index базовая линия, которую стоит обыгрывать. Этот оверлей — второй вопрос. Он не заменяет запись разворота поглощения как стратегии моментума.