2018выпуск C0816-24

Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора

Индекс относительной силы отображает недавние приросты против недавних потерь на шкалу от 0 до 100. Затем к этим значениям, а не к ценам, применяется стохастический осциллятор, поэтому регулярные, скрытые и сходящиеся соотношения с ценой можно отмечать как явные сравнения.

Индекс относительной силы использует одно окно lookback, чтобы сравнить недавние приросты с недавними потерями, и отображает это сравнение на шкалу от 0 до 100.
Stochastic RSI применяет стохастическое чтение положения в диапазоне к значениям относительной силы, а не к ценам, и результат по-прежнему находится в диапазоне от 0 до 100.
Пользовательский вариант SRSI усредняет буферизованные компоненты диапазона перед масштабированием и используется в основном для отметки регулярных, скрытых и сходящихся соотношений с ценой.
На иллюстрированном графике более высокий ценовой максимум при более низком максимуме SRSI и более низкий ценовой минимум при более высоком минимуме SRSI видны на пользовательском ряде, но не на стандартном наложении Stochastic RSI.

Записи этого разбора2 записи

Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборов Relative Strength Index186 разборов

Два этапа, один ограниченный осциллятор

Индекс относительной силы — это ограниченный импульсный ряд, который сравнивает величину недавних приростов с недавними потерями на выбранном окне lookback из баров и отображает результат на шкалу от 0 до 100. Этот первый этап принимает один параметр lookback. Архив приводит 14 периодов как рекомендованное окно lookback относительной силы и иллюстрирует осциллятор на 15-минутном графике GBPUSD.

Стохастический осциллятор — это осциллятор положения в диапазоне, который помещает текущее закрытие в диапазон максимум–минимум заданного окна lookback. Архив описывает это чтение как импульсное чтение в стиле поддержки и сопротивления. В данной конструкции стохастическая формула применяется к значениям относительной силы, а не к сырым ценам.

От относительной силы к Stochastic RSI

Stochastic RSI — это индикатор от индикатора, который образуется применением стохастической формулы диапазона к ряду относительной силы. Второй осциллятор по-прежнему находится в диапазоне от 0 до 100.

Как строится пользовательский вариант SRSI

Пользовательский вариант SRSI — это сглаженная комбинация, которая подаёт данные относительной силы в базовую стохастическую формулу. Он использует значения относительной силы как стохастический вход и затем усредняет компоненты диапазона перед масштабированием, поэтому дивергенции цены и осциллятора легче читать. Архив использует его в основном для отметки регулярных, скрытых и сходящихся соотношений с ценой.

Представленная реализация сначала буферизует максимумы и минимумы относительной силы на стохастическом окне lookback, усредняет ряды (value minus low) и (high minus low), затем масштабирует их отношение на 100, добавляя 0.1 к знаменателю.

Регулярные, скрытые и сходящиеся соотношения

Положительная дивергенция — это новый более низкий ценовой минимум при более высоком минимуме SRSI. Здесь она используется как паттерн подтверждения разворота после нисходящего движения. Архив указывает, что наиболее прибыльные примеры этого паттерна появляются после пятиимпульсной нисходящей волны.

Отрицательная дивергенция — это более высокий ценовой максимум в паре с более низким максимумом осциллятора. Здесь она используется как паттерн подтверждения разворота после восходящего движения.

Скрытая дивергенция — это расхождение цены и осциллятора в направлении преобладающего тренда. Здесь она используется как сигнал продолжения, а не разворота.

Положительное сходящееся движение определяется как одновременное продвижение цены и индикатора с более высокими минимумами или более высокими максимумами. Оно трактуется как продолжение после коррекции, которая заканчивается более высоким минимумом.

Что показал иллюстрированный график

На иллюстрированном графике более высокий ценовой максимум при более низком максимуме SRSI и более низкий ценовой минимум при более высоком минимуме SRSI видны на пользовательском SRSI, но не на стандартном наложении Stochastic RSI.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

37 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»

201826-27 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления70-дневный недельный стохастик отмечает среднесрочный тренд, а его сочетание с дневным стохастиком — это заданный метод разделения возможностей для лонга и шорта.

Все разборы дорожки · 42 разбора

По областиИндикаторы и фильтры682 разбора По году201898 разборов

Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»

Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов

1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене 1992Подгонка параметров осцилляторов под характер бумаги 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов