Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами

Двухпроходная отраслевая группировка

Отраслевые группы можно собрать в два прохода. Сначала компании распределяют по виду деятельности. Затем исключают участников, чей ценовой путь грубо выбивается относительно остальной корзины. Этот двухпроходный метод и есть рациональная групповая структура.

Группировка рассматривается как непрерывная работа. Новые компании добавляют, а сектора переписывают по мере слияний, поглощений и смены вида деятельности.

Телефонные компании отнесли к сектору связи, а не к коммунальным услугам. Коммунальные услуги разделили на корзины природного газа, воды, атомной электроэнергии и традиционной электроэнергии, потому что эти подмножества часто торгуются по разным повесткам.

Ранги моментума и доска новых максимумов

Составной балл моментума можно центрировать на четырехнедельном горизонте, смешивая несколько связанных мер моментума. Таблицы групп могут одновременно перечислять краткосрочный моментум, среднесрочный моментум и ранг денежного потока. Те же таблицы могут отмечать 52-недельные, 26-недельные и 13-недельные новые максимумы или минимумы как слой раннего предупреждения.

На проиллюстрированной доске инвестиции в недвижимость показали краткосрочный моментум, среднесрочный моментум и ранг денежного потока по спискам 52-недельных, 26-недельных и 13-недельных новых максимумов. Потребительские услуги и сетевые технологии появились в списке 13-недельных новых минимумов.

Как три фильтра стоят по порядку

Фильтр тренда оставляет только группы, чьи упорядоченные ряды цены, объема или широты рынка по-прежнему указывают в одном направлении на заданном окне ретроспективы.

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, построенный по последовательным изменениям цены. В этой связке он оценивает, насколько устойчиво группа растет или угасает после того, как фильтр тренда уже оставил группу.

Полосы Боллинджера — конверт волатильности вокруг скользящей средней ряда группы. Их используют последними, чтобы судить, растянута ли последняя отметка относительно недавнего диапазона.

Градуированная принадлежность

Проверка робастности градуированного, а не четкого правила решения — продолжает ли та же исходная функция классифицировать показания после смены среды. Проверка не проходит, если правило зависит от одного фиксированного триггера. Такое градуированное присвоение и есть нечеткая принадлежность.

Явная базовая линия

Редакторское использование архивного процесса — записать порядок фильтров как явную количественную базовую линию. Ту же базовую линию затем можно сравнить с последующей вневыборочной проверкой. Сам архив не просят подтверждать эту последующую проверку.