Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла

Скопированные длины предполагают тот же цикл

Обычную конструкцию MACD часто переносят, не спрашивая, сохраняет ли интервал бара тот цикл, из которого взяты эти длины. Длины 26 и 13, возникшие на недельных фондовых циклах, часто копируют на дневные товарные бары, что неявно предполагает существование тех же цикловых отсчётов на дневном интервале выборки.

Архив рассматривает рынки как меняющиеся и поэтому рассматривает длины средних как величины, которые следует перенастраивать под текущие условия, а не держать постоянными.

macd-line и signal-line

Обычная macd-line — это более короткая экспоненциальная средняя минус более длинная. signal-line — это третья экспоненциальная средняя этой разности, которой часто задают ту же длину, что и более короткой средней, чтобы конструкция оставалась простой.

Читайте macd-line как остаток тайминга, а не как прогноз цены. После удаления очень медленных трендовых компонент эта разность представляет собой detrended-synthetic-price, который лежит около оставшегося циклического свинга.

exponential-smoothing — это рекурсивная средняя, которая смешивает последнее наблюдение с предыдущей средней. Экспоненциальная средняя обновляется как вчерашнее значение плюс константа сглаживания, умноженная на разрыв между сегодняшней ценой и этим значением. Константу часто оценивают как 2, делённое на один плюс сопоставимая длина простой средней.

Cycle-matched-lengths на отсчитанном свинге

Между серединой февраля и концом апреля архив отсчитал около 12 торговых дней от максимума до максимума или от минимума до минимума. Затем он назначил первую среднюю длиной 12 периодов и вторую среднюю длиной 6 периодов, используя ту же длину 6 периодов для сглаживателя сигнала.

Эта пара — cycle-matched-lengths: более медленная средняя около одного полного измеренного свинга и более быстрая средняя около половины этого свинга.

Phase-lag, расходуемый каждой средней

Полноцикловая экспоненциальная средняя описывается как накладывающая около 72 градусов phase-lag и снижающая амплитуду цикла примерно до 31 процента. Полуцикловая средняя накладывает около 54 градусов и оставляет около 57 процентов.

Векторное вычитание более длинной средней из более короткой, как говорят, оставляет остаток примерно на 35 градусов позади цены. Полуцикловая signal-line добавляет около 54 градусов, поэтому пересечение происходит около 62 градусов после гребня или впадины. На 12-дневном цикле эта задержка составляет около двух дней. После заполнения следующего бара та же конструкция оказывается примерно на 90 градусов поздно, что на чистом цикле подразумевает теоретическую безубыточность до издержек, если выход задерживается на ту же величину.

Inverse-length-order и parameter-surface

parameter-surface — сетка двух длин экспоненциальных средних против исторической метрики исхода — описывалась как относительно гладкая. Эта гладкость подразумевает низкую локальную чувствительность к небольшим изменениям длины. Экстремум этой поверхности лежал в области, где первая длина короче второй, то есть inverse-length-order, противоположность обычной конвенции MACD.

Пара длин 4-and-12 давала метки раньше относительно циклических максимумов и минимумов. Архив указывает, что эта пара относится только к непосредственному прошлому проиллюстрированного окна и породила противную январскую метку.

На 12-дневном цикле средняя длиной 4 периода описывается как сохраняющая около 80 процентов амплитуды при лаге около 40 градусов, а средняя длиной 12 периодов — как сохраняющая около 31 процента при примерно 72 градусах. Инверсия более короткого вектора даёт MACD примерно на 203 градуса позади цены, или на 157 градусов впереди следующего цикла. После дополнительной 72-градусной задержки сигнала пересечения опережают следующий цикл примерно на 67 градусов.

Снимите пару, когда свинг меняется

Рабочий процесс архива измеряет свинг, назначает длины и не считает эти длины постоянными. Редакторское прочтение: как только отсчитанный цикл меняется, фазовый бюджет меняется вместе с ним, поэтому пару следует снять, а не копировать дальше.