Построение скользящей средней: окна, веса и условия остановки

Окна, веса и условия остановки

Скользящая средняя — это статистика lookback, которая преобразует упорядоченные цены в одно сглаженное значение на каждом интервале выборки. Редакционная позиция TradersWeek: преобразование входа, правило весов или длины и явное условие остановки должны быть заданы совместно, прежде чем этот ряд сможет служить сопоставимой количественной базой.

Именованные окна и вход midpoint-price

Оповещение dual-average было задано как пересечение 50-дневной средней выше 200-дневной средней.

Предполагаемым входом adaptive-filter была midpoint-price, среднее максимума и минимума бара. Эту сумму необходимо сгруппировать до деления на два. Те же символы без этих скобок меняют арифметику.

Перенабор кода фильтра из нетекстовой распечатки внёс ошибку скобок midpoint. Копируемая текстовая распечатка была предполагаемой формой распространения.

Adaptive-length, median-average и loop-escape

Конструкция adaptive-length укорачивает окно усреднения в ходе вычисления вместо того, чтобы держать lookback фиксированным. Внутри адаптивного цикла длина уменьшалась на 2 на каждом проходе, поэтому отсутствующая нижняя граница могла оставить условие while постоянно истинным.

Защитный loop-escape устанавливал остаток цикла в 0, как только длина падала ниже 1, заставляя условие while стать ложным, даже если проверка порога этого не сделала.

Рекурсивная ветвь использовала вес сглаживания 2, делённый на длину плюс 1, затем измеряла расхождение как абсолютный разрыв между медианой той же длины и этой рекурсией, масштабированный медианой. Это сравнение median-average — проверка в том же окне, которая решает, должна ли длина продолжать сокращаться.

Move-adjusted-average и array-window

Конструкцию move-adjusted-average можно записать как одну оконную сумму, которая взвешивает каждую цену абсолютной величиной её изменения от периода к периоду и затем делит на сумму этих абсолютных изменений. Это взвешенное среднее, которое масштабирует каждое наблюдение абсолютной величиной его недавнего изменения.

Запись этой взвешенной суммы как array-window позволяет той же конструкции расшириться от короткого окна до окна в 50 периодов без отдельного вспомогательного столбца для каждой длины.