Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра

Как собирается осциллятор

Индекс relative-strength-index — ограниченный осциллятор, собранный из усреднённых движений вверх против усреднённых движений вниз на заявленном lookback. Exponential-smoothing — рекурсивное среднее, которое замещает долю предыдущего среднего долей новейшего наблюдения.

Исходная конструкция relative-strength использует простое среднее только чтобы заполнить первое окно, затем обновляется рекурсивной смесью 1/n, а не экспоненциальным фактором 2/(n+1). Это соглашение wilder-averaging сохраняет коэффициент смешивания 1/n и старт с простого среднего и отличается от экспоненциального соглашения 2/(n+1).

Эквивалентная ratio-form

Отношение чистого изменения к суммарному абсолютному изменению, каждое рекурсивно усреднённое, — алгебраически эквивалентная перезапись исходной формулы relative-strength, как только используется то же соглашение об усреднении. Эта ratio-form — масштабированное среднее чистого изменения, делённое на среднее суммарного изменения.

Инициализация и интервал установления

Инициализация — это расчёт первого окна, который заполняет рекурсивное среднее, часто простое среднее начальных наблюдений. Если рекурсивное среднее запускается без затравки простым средним, совпадение с исходной конструкцией появляется только после интервала установления примерно в два или три раза больше lookback.

lookback — это длина выборки, которая задаёт и охват среднего, и время, нужное рекурсивному среднему, чтобы установиться.

triangular-prefilter на цене закрытия

six-bar треугольный сглаживатель цены закрытия можно сформировать как двойное простое среднее и подать как ценовой вход в последующий расчёт relative-strength. Этот triangular-prefilter — короткий сглаживатель finite-impulse-response, применяемый к цене до формирования входов осциллятора.

Одна платформенная связка применяет этот six-bar triangular-prefilter к цене закрытия и затем считает relative strength на длине 10-bar.

Конкурирующие связки предфильтра и изменений

Конкурирующая конструкция сначала применяет four-weight сглаживатель закрытия, затем суммирует знаковые изменения на окне 10-bar вместо рекурсивного усреднения этих изменений. Эта summation-form суммирует сырые изменения вверх и вниз на lookback, а не усредняет их рекурсивно.

Тот же four-weight предфильтр можно спарить с исходным рекурсивным усреднением изменений вверх и вниз и затем отобразить через классическое преобразование 100 minus 100 over one-plus-ratio.

Накопление в электронной таблице

Реализация предфильтрованного осциллятора в электронной таблице накапливает приращения вверх и вниз сглаженного закрытия на выбранной длине и возвращает их долю в совместной сумме, когда эта сумма ненулевая.