Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve

Что фиксирует difference-curve

Осцилляторы difference-curve строят так: выбирают две величины и наносят их дневную разность линией, которую можно разместить под барным графиком цены для сравнения. Difference-curve — это и есть этот дневной ряд: одна заданная величина минус другая, а нанесённые значения соединены линией.

Периоды скользящих средних внутри осциллятора должны соответствовать намеченному горизонту удержания. Правило короткого горизонта не строят из моментума 200-дневной средней.

Построение relative-price-excess

Relative-price-excess — это разрыв между ценой и скользящей средней; им отмечают закрытия, которые лежат необычно далеко выше или ниже этой средней относительно их обычного соотношения. В одной конструкции из закрытия вычитают 24-дневную простую скользящую среднюю, поэтому осциллятор пересекает ноль, когда цена колеблется сквозь эту среднюю.

Экстремумы на этом осцилляторе excess отмечают закрытия дальше обычного выше или ниже средней — в предположении, что более поздний обратный переход через среднюю требует, чтобы движение, создавшее экстремум, замедлилось или развернулось.

Дождитесь пересечения confirmation-average

Confirmation-average — это скользящая средняя самого осциллятора; правило ждёт пересечения, а не действует на неподтверждённом пике или впадине. 12-дневная средняя осциллятора excess может отложить действие до пересечения осциллятором этой средней: поворот распознаётся позже, зато меньше неподтверждённых разворотов.

Более гладкий осциллятор excess

Если вместо сырого закрытия взять 6-дневную экспоненциальную среднюю закрытия и вычесть 24-дневную простую среднюю, получится более гладкий осциллятор excess, который опускает многие более слабые сигналы.

Momentum-oscillator из lookback-offset-pair

Momentum-oscillator — это разность между скользящей средней и той же средней фиксированное число наблюдений ранее; им смотрят, ускоряется изменение средней или замедляется. Его строят, вычитая из скользящей средней её значение фиксированное число дней ранее. Одна спецификация: 12-дневная простая средняя минус её значение четырьмя днями ранее.

Эта пара и есть lookback-offset-pair: длина скользящей средней вместе с лагом, которым эту среднюю вычитают относительно её же более раннего значения. Ряд моментума выше нуля, пока средняя растёт, и ниже, пока она падает, а сам ряд растёт или падает, когда изменение средней ускоряется или замедляется.

Держите offset настолько коротким, насколько график ещё позволяет

Каждое показание моментума соответствует точке на средней примерно на половину offset раньше, поэтому четырёхдневный offset отражает среднюю примерно двумя днями ранее. Offset нужно держать настолько коротким, насколько график ещё остаётся читаемым, включая однодневный offset на 12-дневной средней.

Та же конструкция на более длинной паре

Если ту же конструкцию моментума переключить на 30-дневную среднюю с 10-дневным offset, часть сигналов пары 12-дневной и четырёхдневной сохранится, а более короткосрочные повороты, связанные с более короткой базой, отпадут.