Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциям

Движок прогноза на правилах

Цель конструкции — экспертная система на правилах, которая выдаёт среднесрочные и долгосрочные прогнозы по фондовому рынку США. Среднесрочный означает от трёх до шести месяцев. Долгосрочный означает от шести до 12 месяцев.

Эти прогнозы исходят из изменяемой if-then-else базы знаний и машины вывода, которая объединяет взвешенные заключения.

Как правила становятся фактами

Когда if-условие выполняется, then-утверждение становится фактом. Когда if-условие не выполняется, else-утверждение становится фактом. Else-ветви необязательны.

Небольшие трендовые фильтры с явными весами

Ценовой трендовый фильтр трактует NASDAQ Composite выше растущей 200-day экспоненциальной скользящей средней как долгосрочное бычье заключение. То же заключение применяется, когда 200-day средняя сейчас нейтральна, но ранее снижалась. Это бычье заключение имеет вес 20 по шкале 0-to-50 и задаёт нижестоящей переменной K значение 4.

Монетарное правило помечает долгосрочный прогноз как медвежий с весом 20, когда three-month ставка Treasury bill превышает доходность длинных облигаций, умноженную на 1.03. Иначе правило фиксирует нормальную кривую доходности.

Фильтр бычьего рынка по тихому объёму

Negative Volume Index — ценовой ряд, обусловленный объёмом. Он стартует от номинальной базы, например 100, и добавляет процентное изменение индекса только когда объём падает относительно предыдущего периода.

Тренд, вычисленный в электронной таблице, считывается экспертной системой и оценивается по шкале plus 6 to 0 как трендовый фильтр бычьего рынка.

Иерархия и backward-chaining

Предпочтительная конструкция использует множество простых иерархических правил и backward-chaining. Только нижний слой принимает ввод пользователя или базы данных. Факты верхнего уровня выводятся из выходов правил нижнего уровня.

Инкремент, неттинг и нормализация

Оцениваются четыре конкурирующих прогноза: среднесрочный бычий, среднесрочный медвежий, долгосрочный бычий и долгосрочный медвежий. Increment-decrement скоринг добавляет или вычитает пункты за каждый сработавший исход вместо усреднения небольшой вероятностной шкалы.

Бычьи и медвежьи итоги затем неттингуются. Например, 230 медвежьих против 50 бычьих дают 180. Нормализация переводит этот нетто-исход в диапазон 0-to-100 относительно максимально возможного веса. Нормализованное значение отображается на один из девяти качественных уровней.

Композитные индикаторы в позднейшей пересборке

Позднейшая пересборка группирует индикаторы нижнего уровня в монетарные, сентиментные и market-structure композитные индикаторы. Каждый композит оценивается по симметричной шкале от plus 6 to minus 6, затем подаётся в правила прогноза верхнего уровня как единый факт.

Итоги композитов отображаются на диапазон 0-to-100 по формуле Y=100*(X-A)/(B-A). Перекрывающиеся пороги допускают смешанную принадлежность до срабатывания правила прогноза. Например, сентимент 58-70 — бычий, а сентимент 48-62 — нейтральный.

Механические проверки и исторические перезапуски

Механическая торговая система — это замкнутая if-then-else процедура, которая превращает входы правил и состояние рынка в один из фиксированного набора среднесрочных или долгосрочных прогнозов.

После автоматических проверок на пустые заключения, отсутствующие факты и циклы процедура перезапускается на исторических сентиментных, монетарных и market-structure рядах вокруг крупных разворотов. Обновления weekend exception занимают 30 to 40 минут. Позднейшая работа задана как статистические тесты индикаторов плюс дополнительные исторические тесты прогноза.