Оценка ADX, RSI и скользящих средних в хранилище по множеству акций

Общая сетка для трёх прогнозных правил

Оценка data-warehouse-evaluation рассматривает каждую пару акции и analysis-reference-date как одну запись входа. Затем условия Average Directional Index, Relative Strength Index и скользящих средних можно оценивать по последующим исходам на одной сетке.

Редакторская интерпретация: TradersWeek представляет эту конструкцию как способ оценить три метода как сопоставимые прогнозы. Архив описывает исторический рабочий процесс. Он не ранжирует индикаторы для текущего применения.

Разделение analysis-reference-date

analysis-reference-date — это средняя точка на графике каждой акции, которая отделяет более ранние измерения предикторов от более поздних измерений исходов. Предикторные поля берутся на эту дату или раньше, а поля исходов измеряют изменение цены после неё. Разделение задаёт явный горизонт прогноза для каждого индикатора.

Что хранит хранилище

Собранное хранилище содержит 2,537,823 записей и 606 переменных примерно по 500 акциям, в основном именам S&P 500, охватывая период с 1970 по 1998.

Каждая запись может содержать технические поля, бинарные условия, фундаментальные показатели, поля рыночной среды S&P 500 и 135 измерений исходов, чтобы отфильтрованные входы можно было сравнивать со случайно выбранными входами.

Используются процентные преобразования и преобразования натурального логарифма, чтобы сравнения индикаторов и исходов не доминировались сырым уровнем цены.

Случайные выборки и последующие исходы

Визуализация случайных выборок используется, чтобы рассмотреть, как условия входа, включая меры в стиле RSI и range, соотносятся с последующими 20-дневными и 60-дневными исходами по набору из 500 акций.

Рассмотренные срезы и кандидатное правило

В рассмотренных срезах более слабая 20-дневная относительная сила, 120-дневное отставание от S&P 500 и более высокая 20-дневная волатильность true-range совпадали с более сильными средними 60-дневными исходами и большим 60-дневным maximum-negative-excursion. maximum-negative-excursion — это наибольшее неблагоприятное процентное движение после входа, используемое для оценки риска, а не только последующей доходности.

Одно кандидатное правило long сочетало 20-дневный процент true-range выше 5 с отрицательным 120-дневным показателем relative-strength-versus-market. relative-strength-versus-market — это процентное изменение акции минус изменение S&P 500 за тот же lookback, используемое для ранжирования отставания или опережения. Правило предлагалось только как исследовательская отправная точка, а не как готовая система.

Скользящие средние и рыночная среда

Та же оценка хранилища рассматривает пересечения скользящих средних как неравноценные прогнозы, потому что их последующая полезность описывается как зависящая от преобладающих полей рыночной среды.

Почему сразу тестируют много акций

Заявленное преимущество метода в том, что одновременные тесты на сотнях акций могут выявить связи Average Directional Index, Relative Strength Index и скользящих средних, которые небольшие выборки по одной акции обычно пропускают или переобучают.