Зафиксируйте полосу, возьмите короткое опережение, затем отсеките пустые показания

Два типа задержки на упорядоченных ценах

Когда фильтр обрабатывает упорядоченные цены, появляются два типа задержки: групповая задержка и фазовая задержка. Групповая задержка — это временной лаг, измеряемый в барах, между входной волной и соответствующим выходом фильтра. Для простой скользящей средней этот лаг одинаков на каждой частоте. Фазовая задержка — тот же лаг, записанный как доля периода цикла, поэтому фиксированная групповая задержка становится большим фазовым сдвигом по мере укорочения цикла.

Пятибаровая простая скользящая средняя даёт двухбаровую групповую задержку на всех частотах. Та же двухбаровая групповая задержка составляет 36-градусную фазовую задержку относительно 20-барового цикла и 72-градусную фазовую задержку относительно 10-барового цикла.

Экспоненциальная скользящая средняя имеет большую групповую задержку на длинных периодах, которая сокращается к частоте Найквиста. Поэтому и групповая, и фазовая задержка нелинейны по спектру.

Зафиксируйте полосу до предиктивной ступени

Предиктивная ступень с отрицательной групповой задержкой требует полосно-ограниченного входа. Рыночные серии рассматриваются как имеющие практически неограниченную полосу частот, поэтому сначала применяется двухполюсный полосовой фильтр с явным центральным периодом. Этот полосовой фильтр выделяет выбранный центральный период, который трактуется как доминирующий цикл, пики и впадины которого должен отмечать последующий оверлей опережения. Затем предиктивная ступень получает выход полосового фильтра вместо сырых цен.

Отрицательная групповая задержка в этой конструкции означает, что выход опережает выбранные компоненты полосы пропускания относительно оверлея полосового фильтра. Это не подразумевает истинного заглядывания вперёд в неограниченные рыночные данные.

Держите запрошенное опережение коротким

Конструкция удерживает запрошенное опережение не более трёх баров. Более длинное опережение повышает шум на выходе. Сужение полосы пропускания полосового фильтра, чтобы срезать этот шум, увеличивает групповой и фазовый лаг.

На первом баре порядок предиктивной ступени задаётся равным троекратной выбранной длине опережения. После этого единственная серия, которая подаётся в предиктивную ступень, — это выход полосового фильтра. Предиктивная ступень суммирует несколько задержанных по времени членов обратной связи, так что компоненты внутри полосы пропускания полосового фильтра показывают отрицательную групповую задержку относительно выхода полосового фильтра.

На циклическом интервале, чей доминирующий период составлял около 20 баров, предиктивный оверлей шёл впереди оверлея полосового фильтра на пиках и во впадинах иллюстрированной серии акций.

Подавляйте показания пустой полосы

На более позднем трендовом интервале циклический оверлей развернулся против ценового хода, потому что в полосе пропускания не было циклического содержимого. Нужен дополнительный трендовый фильтр, чтобы подавить эти показания пустой полосы и не трактовать их как сигналы разворотной точки.