1996выпуск C111-4
Нормализуйте цену и объём на общую шкалу
Традиционная конструкция отображает каждое наблюдение на кривую стандартного нормального распределения вокруг среднего собственного ряда. Если объём не рассматривают как нормальный, альтернатива на уровне символа задаёт среднее значение объёма равным 100, а изменения цены делят на базу первой цены открытия, чтобы инструменты с разными уровнями могли пользоваться одной шкалой.
- Z-score-normalization отображает сырое наблюдение на кривую стандартного нормального распределения, так что его можно описать как среднее или как заданное число единиц стандартного отклонения от среднего собственного ряда.
- В разобранном примере есть skewed-volume-distribution: на шкале, где среднее значение объёма задано равным 100, около 63 процентов дневных объёмов лежат ниже среднего, потому что длинный правый хвост поднимает среднее.
- Relative-volume делит объём каждого дня на среднее этого символа и пересчитывает его на шкалу mean-100, так что почти одинаковые сырые значения 433 и 434 стали 46.146 и 61.733 относительно разных баз на уровне символа.
- Relative-price-change делит абсолютное движение на первую цену открытия символа, и эта база сбрасывается после сплита или консолидации, так что каждый сегмент использует собственный ориентир первой цены открытия.
Отобразите каждое наблюдение на его собственный ряд
Традиционная конструкция отображает сырые значения на кривую стандартного нормального распределения, так что наблюдение можно описать как среднее или как заданное число единиц стандартного отклонения от среднего собственного ряда.
Это отображение — z-score-normalization: наблюдение пересчитывается по расстоянию от среднего ряда, измеренному в единицах стандартного отклонения, так что несхожие ряды можно сравнивать на одной оси.
Используйте относительный объём, когда гистограмма скошена
Объём в разобранном примере не имеет колоколообразной формы. На шкале, где среднее значение объёма задано равным 100, около 63 процентов дневных объёмов лежат ниже среднего, потому что длинный правый хвост поднимает среднее. Этот паттерн — skewed-volume-distribution: среднее лежит выше типичного дня, потому что длинный правый хвост необычно крупных сессий тянет среднее вверх.
Если ряд не рассматривают как нормальный, альтернативная конструкция задаёт среднее значение объёма каждого символа равным 100 и сообщает каждый день как relative-volume: объём этого дня, делённый на среднее символа, умноженный на 100, на выбранном интервале.
Две сессии с почти одинаковым сырым объёмом, 433 и 434, дали разные относительные объёмы 46.146 и 61.733 после того, как каждый был разделён на собственное среднее символа.
Большинство дней выборки проходит при объёме ниже среднего
Средний объём проиндексирован к 100. Источник отображает те же проценты на логарифмической шкале и отмечает один день выше 1,600.
Присоедините базу на уровне символа к каждой строке
Средние объёмы на уровне символа можно построить, усредняя объём, сгруппированный по символу, сохранив их как таблицу соответствий и записав обратно в каждую строку путём сопоставления с текущим символом.
symbol-level-baseline — это одно среднее или ориентир первого значения, рассчитанный на тикер и присоединённый обратно к каждой строке этого тикера.
Масштабируйте изменение цены к базе первой цены открытия
Фиксированное долларовое изменение цены считается несравнимым на разных ценовых уровнях, поэтому абсолютное изменение переводится в relative-price-change делением на первую цену открытия этого символа в выборке. Выбранная база обычно — первая цена открытия символа или сегмента, заданного сплитом.
После сплита или консолидации база изменения цены сбрасывается, так что сегменты до события и после события каждый используют собственный ориентир первой цены открытия.
Базу первой цены открытия можно протянуть вниз по таблице, отсортированной по символу, беря текущую цену открытия при смене символа и в остальных случаях повторно используя базу предыдущей строки.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентимента
- 1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары
- 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов модели
- 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалу
- 2001Построение парных спредов с триггерами по z-score
- 2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score
- 2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами
- 2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения
- 2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score
- 2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score
- 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок