2002выпуск C071-6
Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициенты
Историческая конструкция начинается с треугольного Finite Impulse Response Filter, затем меняет веса так, чтобы убрать выбранную величину лага. Та же идея появляется в рекурсивной форме экспоненциального сглаживания, которая сочетает опережающе скорректированное закрытие с предыдущим выходом.
- Шестиэлементный симметрично взвешенный Finite Impulse Response Filter можно построить как треугольную скользящую среднюю и реализовать как дважды сглаженную простую скользящую среднюю либо как веса 1, 2, 3, 3, 2 и 1, делённые на 12.
- У этой шестиэлементной конструкции лаг составляет 2.5 бара до любой дальнейшей корректировки. Сведение лага полностью к нулю описывается как дающее слишком большое перерегулирование, поэтому остаточный лаг в один бар представлен как компромисс.
- Finite Impulse Response Filter с регулируемым лагом использует семь коэффициентов и вход снижения лага от 0 до 2.5. Набор с минимальным лагом взвешивает семь закрытий весами 1, 3.5, 4.5, 3, 0.5, -0.5 и -1.5, затем делит на 10.5.
- Рекурсивную форму с нулевым лагом можно записать по входу периода, взяв константу сглаживания 2, делённую на периоды плюс один, затем сочетая опережающе скорректированное закрытие с предыдущим выходом. В одной задокументированной реализации экспоненциального сглаживания используется параметр сглаживания 0.2.
Треугольный Finite Impulse Response Filter
Эти заметки восстанавливают сглаживатели Finite Impulse Response Filter и экспоненциального сглаживания по заданным весам и выбранному лагу, включая треугольную скользящую среднюю, которую можно записать двумя способами.
Шестиэлементный симметрично взвешенный Finite Impulse Response Filter можно построить как треугольную скользящую среднюю. Его также можно реализовать как дважды сглаженную простую скользящую среднюю.
Тот же шестибаровый треугольный Finite Impulse Response Filter можно записать как взвешенную сумму текущего закрытия и пяти предшествующих закрытий с весами 1, 2, 3, 3, 2 и 1, делённую на 12.
Насколько снижать лаг
Шестиэлементная версия этой конструкции Finite Impulse Response Filter имеет лаг 2.5 бара до любой дальнейшей корректировки лага.
Сведение этого лага полностью к нулю описывается как дающее слишком большое перерегулирование, поэтому остаточный лаг в один бар представлен как компромисс.
Формы Finite Impulse Response Filter с семью коэффициентами
Конструкция Finite Impulse Response Filter с регулируемым лагом использует семь коэффициентов, которые включают вход снижения лага в диапазоне от 0 до 2.5. Значение 0 оставляет исходную треугольную среднюю без изменений, а значение 2.5 нацелено на нулевой лаг.
Конструкция Finite Impulse Response Filter с минимальным лагом взвешивает семь последовательных закрытий коэффициентами 1, 3.5, 4.5, 3, 0.5, -0.5 и -1.5 и затем делит на 10.5.
Рекурсивная форма экспоненциального сглаживания
Конструкцию бесконечной импульсной характеристики с нулевым лагом можно записать по входу периода, сформировав константу сглаживания 2, делённую на периоды плюс один, затем сочетая опережающе скорректированное закрытие с рекурсивным членом предыдущего выхода.
Рекурсивная конструкция экспоненциального сглаживания с нулевым лагом сочетает опережающе скорректированное закрытие с предыдущим выходом, используя параметр сглаживания 0.2 в одной задокументированной реализации.
FIR минимального запаздывания и рекурсивный IIR на дневном графике Microsoft
FIR — семикоэффициентная форма Элерса с минимальным запаздыванием (веса 1, 3.5, 4.5, 3, 0.5, −0.5, −1.5, делённые на 10.5). IIR: 0.2×(2×закрытие − закрытие четыре бара назад)+0.8×предыдущий выход. Оцифровано с растра, кроме печатных отсчётов 2002-02-27 и финальных значений; по оси y точность составляет около 0.3 доллара на сетке 2.50.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла
- 1989Сглаживающие фильтры, частота среза, полюсы и задержка в отсчётах
- 1992Построение детрендера с конечной импульсной характеристикой, учитывающего цикл
- 2002Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициенты
- 2002Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFT
- 2002Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядка
- 2003Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднего
- 2006Одна передаточная функция второго порядка, семейство трендовых фильтров
- 2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммы
- 2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длины