Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних

По одному вопросу на каждый инструмент

Проиллюстрированный протокол закрепляет RSI, MACD и пару экспоненциальных скользящих средних за тремя последовательными фазами ценового движения: истощение тренда, наступление разворота и рождение следующего тренда. Каждый инструмент остаётся на этой одной фазе, а не сливается в одно смешанное чтение.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что это последовательность, а не наложение. Когда комбинацию можно проверить модуль за модулем, неудачную сделку можно проследить до пересечения средних, до RSI или до MACD, а не до наложения, которое отвечает на все вопросы сразу.

Три исключительных вопроса

Пересечение скользящих средних — это пересечение 7-периодной и 27-периодной экспоненциальных средних, которое открывает и позднее закрывает режим только лонгов или только шортов. В этом протоколе оно отвечает, когда рождается направленный режим и когда этот режим позднее снимается.

Индекс относительной силы — 14-периодный осциллятор, используемый здесь только чтобы подтвердить истощение тренда через дивергенцию цены и осциллятора, а не чтобы задать тайминг точного разворота. Чтение истощения восходящего тренда требовало двух растущих ценовых максимумов и двух снижающихся максимумов RSI. Чтение истощения нисходящего тренда требовало двух снижающихся ценовых минимумов и двух растущих минимумов RSI. Эта пара тестов и есть дивергенция цены и RSI.

MACD — это настройка 7-27-7 сходимости/расхождения скользящих средних, используемая после этой дивергенции, чтобы задать тайминг промежуточных волн внутри уже открытого направленного режима. Он не открывает режим и не подтверждает истощение.

Дневная последовательность по пшенице

На дневном примере декабрьской пшеницы CBOT 2007 года восходящий тренд считался родившимся, когда 7-периодная экспоненциальная средняя пересекла 27-периодную среднюю снизу вверх 25 мая 2007 года при закрытии 525'0 центов. На том же дневном примере были построены 14-периодный RSI и MACD с параметрами 7, 27, 7, а не с общепринятыми настройками 12, 26, 9.

Два более поздних максимума пшеницы были зафиксированы на 907'0 12 сентября 2007 года при RSI 84.18 и на 961'6 28 сентября 2007 года при RSI 76.20. Эти отметки сформировали более высокие ценовые максимумы против более низких максимумов RSI, что завершило требуемую дивергенцию цены и RSI.

RSI рассматривался как предупреждение против наращивания позиции ближе к концу движения, а не как точные часы, по которым умирает тренд. Завершённый конец, как говорилось, требует предшествующей дивергенции цены и RSI.

После этой дивергенции нисходящее пересечение 7-периодной сигнальной линии MACD 3 октября 2007 года около 927'0, при MACD около 65, рассматривалось как протокольная продажа, отмечающая наступление коррекции или нового тренда. Более раннее пересечение сигнальной линии MACD 14 сентября 2007 года около 69 не рассматривалось как продажа, потому что требуемая дивергенция цены и RSI ещё не сформировалась.

Оставайтесь внутри открытого режима

Протокол режима состоит в том, чтобы взять первую позицию на пересечении средних, затем торговать только вместе с открытым режимом, пока MACD обрабатывает вторичные волны, пока средние снова не пересекутся. После первого пересечения 7-периодной и 27-периодной средних последующие сделки оставались внутри этого режима: только лонги, пока восходящий тренд оставался открытым, и только шорты в нисходящем тренде, а пересечения MACD использовались для торговли промежуточными волнами, пока средние снова не пересекутся.

Тот же протокол описывался как расширяемый дополнительными фильтрами, такими как волатильность или минимальное расстояние между сигналами MACD и нулевой линией. С точки зрения редакции эти дополнения остаются фильтрами существующей последовательности. Они не заменяют три исключительных вопроса.