Skip to main content
Дорожка Adaptive moving average
15 / 24
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0334-37

Построение простой, экспоненциальной и адаптивной средних

14-периодную простую скользящую среднюю, экспоненциальную скользящую среднюю и адаптивную скользящую среднюю можно рассчитать по одному и тому же упорядоченному ряду закрытий и нанести вместе, чтобы сравнить их расстояние до цены.

  • 14-периодную простую скользящую среднюю, экспоненциальную скользящую среднюю и адаптивную скользящую среднюю можно рассчитать по одному и тому же упорядоченному ряду закрытий.
  • Три линии можно нанести вместе, чтобы сравнить их расстояние до цены.
  • На этом наложении адаптивная линия остаётся ближе к цене и показывает меньше провалов и меньшее расхождение, чем простая и экспоненциальная линии.
  • Адаптивное построение использует только одно предыдущее значение сглаживателя, а 14-периодный lookback даёт фактор сглаживания 0.15.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAdaptive moving average28 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Начните с одного упорядоченного ряда закрытий

Lookback — это число интервалов выборки, которым задаётся сглаживатель. По упорядоченному ряду закрытий можно рассчитать 14-периодную простую скользящую среднюю. Простая скользящая средняя — это среднее упорядоченных закрытий с фиксированным lookback, в котором каждое наблюдение в окне имеет равный вес.

По тому же упорядоченному ряду закрытий можно рассчитать 14-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое придаёт постоянный вес последнему закрытию, а остаток — предыдущему среднему.

По тому же упорядоченному ряду закрытий можно рассчитать 14-периодную адаптивную скользящую среднюю. Адаптивная скользящая средняя — это рекурсивное среднее, скорость которого может меняться вместе с данными, чтобы линия могла оставаться ближе к цене, чем среднее с фиксированным lookback.

Нанесите три линии на одно наложение

Простую, экспоненциальную и адаптивную линии можно нанести вместе, чтобы сравнить их расстояние до цены.

На этом наложении адаптивная линия остаётся ближе к цене и показывает меньше провалов и меньшее расхождение, чем простая и экспоненциальная линии. Простая скользящая средняя может отдаляться от цен, которые усредняет.

Адаптивный lookback и фактор сглаживания

Адаптивное построение задано так, чтобы использовать только одно предыдущее значение сглаживателя. Фактор сглаживания — это константа скорости, подразумеваемая выбранным lookback.

14-периодная настройка даёт фактор 0.15, который лежит выше более ранней адаптивной настройки, а 6-периодная настройка лежит ниже той более ранней настройки. Адаптивная линия описывается как растущая, когда входной ряд падает.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 24 в дорожке «Adaptive moving average»
201030-33 с.Дальше про «Adaptive moving average»Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценамПростая скользящая средняя — это сглаживатель упорядоченных цен фиксированной длины и не может менять своё окно, когда ряд ускоряется или замедляется.
Все разборы дорожки · 24 разбора
  1. 1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены
  2. 1991Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений
  3. 1992Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживания
  4. 1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром
  5. 1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными средними
  6. 1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом
  7. 1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживания
  8. 1998Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лаг
  9. 1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов
  10. 1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа
  11. 2001Кодирование структуры свечи как числового фильтра
  12. 2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла
  13. 2005Построение адаптивной скользящей средней из веса фрактальной размерности
  14. 2005Адаптивный экспоненциальный фильтр на основе размерности диапазона
  15. 2010Построение простой, экспоненциальной и адаптивной средних
  16. 2010Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценам
  17. 2013Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окном
  18. 2016Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverse
  19. 2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание
  20. 2018Поставьте в пару две адаптивные средние, чтобы отфильтровать свинг-развороты
  21. 2018Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая пара
  22. 2018Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоения
  23. 2018Построение deviation-scaled adaptive moving average
  24. 2020Walk-forward и адаптивные средние как два теста одного и того же тренда
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201075 разборов
Все 28 разборов с записью «Adaptive moving average»
Тоже про «Adaptive moving average»5 разборов
1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов2010Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценам2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание2018Построение deviation-scaled adaptive moving average1992Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживания