Skip to main content
Дорожка Relative Volatility Index
3 / 7
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C091-4

Построение индекса относительной волатильности и инерции

Индекс относительной волатильности сохраняет отношение двух потоков, но в каждый поток подаёт стандартное отклонение за lookback, направляемое знаком бара. Затем усредняются траектории на основе максимумов и на основе минимумов, а инерция добавляется как слой простой скользящей средней.

  • Индекс относительной волатильности сохраняет отношение двух потоков осциллятора относительной силы, но вместо однодневного чистого изменения подставляет стандартное отклонение недавних закрытий за lookback.
  • Направленное разделение волатильности записывает это стандартное отклонение в восходящий поток на восходящем баре и в нисходящий поток на нисходящем баре, а неиспользуемый поток устанавливается в ноль.
  • Версии на основе максимумов и на основе минимумов с теми же шагами разделения, сглаживания и отношения усредняются и образуют новый индекс относительной волатильности.
  • Инерция — это простая скользящая средняя нового индекса относительной волатильности; здесь она используется как второй слой построения, а не как отдельное сигнальное правило.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаRelative Volatility Index7 разборовMoving average597 разборов

Что осциллятор построен измерять

Индекс относительной волатильности сохраняет отношение двух потоков осциллятора относительной силы, но вместо однодневного чистого изменения подставляет 10-дневное стандартное отклонение недавних закрытий.

Заявленная цель построения — измерять общее направление волатильности, а не направление самого изменения цены.

Направленное разделение волатильности

Направленное разделение волатильности записывает текущее стандартное отклонение за lookback в восходящий поток на восходящем баре и в нисходящий поток на нисходящем баре, а неиспользуемый поток устанавливается в ноль.

На восходящем баре 10-периодное стандартное отклонение выбранного ряда записывается в поток восходящей волатильности, а нисходящий поток устанавливается в ноль. На нисходящем баре назначение меняется на обратное.

Рекурсивный сглаживатель волатильности

Рекурсивный сглаживатель волатильности сначала усредняет начальный блок значений разделённой волатильности, затем обновляется как thirteen частей предыдущего значения плюс one часть нового наблюдения, делённые на fourteen.

Каждый поток разделённой волатильности инициализируется средним из 10 значений, затем рекурсивно обновляется как thirteen, умноженное на предыдущее сглаженное значение, плюс новое наблюдение, делённые на fourteen.

Значение осциллятора равно 100, умноженному на сглаженную восходящую волатильность, делённую на сумму сглаженной восходящей волатильности и сглаженной нисходящей волатильности.

Траектории на основе максимумов и на основе минимумов

Версии на основе максимумов и на основе минимумов повторяют те же шаги разделения, сглаживания и отношения, подставляя дневные максимумы или дневные минимумы вместо закрытий.

Новый индекс относительной волатильности — это середина между индексом относительной волатильности на основе максимумов и индексом относительной волатильности на основе минимумов, построенными с тем же lookback и тем же сглаживателем. Эта середина — среднее двух осцилляторов.

Инерция как второй слой построения

Инерция определяется как 20-периодная простая скользящая средняя нового индекса относительной волатильности.

Редакция. Этот шаг скользящей средней — второй слой построения осциллятора, а не отдельное сигнальное правило.

S&P 500: старый RVI, новый RVI и инерция

Дневные траектории осцилляторов из боковой таблицы для S&P 500: старый RVI по закрытию, новый RVI как среднее путей по максимумам и минимумам и инерция как 20-дневное среднее нового RVI. Значения взяты из ячеек Excel, а не сняты с графика.
Дневные траектории осцилляторов из боковой таблицы для S&P 500: старый RVI по закрытию, новый RVI как среднее путей по максимумам и минимумам и инерция как 20-дневное среднее нового RVI. Значения взяты из ячеек Excel, а не сняты с графика.S&P 500 · daily · 1994-12-02T00:00:00.000Z по 1995-01-10T00:00:00.000Z

Старый RVI направляет 10-дневное STDEVP закрытия по знаку закрытия, затем сглаживает по Уайлдеру (начальное среднее первых 10 направленных значений, далее ((13*prev)+today)/14) и масштабирует как 100*up/(up+down). Новый RVI — среднее того же осциллятора по максимумам и по минимумам. Инерция — простая средняя нового RVI за 20 периодов; впервые показывается, когда это окно полностью заполнено.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 7 в дорожке «Relative Volatility Index»
19951-6 с.Дальше про «Relative Volatility Index»Построение трендового фильтра относительной волатильности по максимумам и минимумамИндекс относительной волатильности измеряет направление волатильности, чтобы подтверждать индикаторы, построенные на изменении цены.
Все разборы дорожки · 7 разборов
  1. 1990Построение двухлинейного индекса относительной волатильности
  2. 1993Фильтр направления волатильности для двойных пересечений скользящих средних
  3. 1995Построение индекса относительной волатильности и инерции
  4. 1995Построение трендового фильтра относительной волатильности по максимумам и минимумам
  5. 2005Генетическая оптимизация правил кроссовера relative-volatility
  6. 2017Как lookback-периоды, знак и полосы строят осциллятор волатильности
  7. 2017Построение знакового осциллятора относительной волатильности
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году1995126 разборов
Все 7 разборов с записью «Relative Volatility Index»
Тоже про «Relative Volatility Index»5 разборов
2017Построение знакового осциллятора относительной волатильности1990Построение двухлинейного индекса относительной волатильности1993Фильтр направления волатильности для двойных пересечений скользящих средних1995Построение трендового фильтра относительной волатильности по максимумам и минимумам2005Генетическая оптимизация правил кроссовера relative-volatility