Skip to main content
Дорожка Risk-reward ratio
21 / 27
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C016-7

Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль

Пересобранный рабочий лист направленного движения следовало читать, нанося средний направленный индекс, плюс направленный индикатор и минус направленный индикатор как три отдельные линии. Lookback были переформулированы короткими кластерами, а в более позднем ответе говорилось, что не всегда существует единственное оптимальное соотношение риск/прибыль или доля прибыльных выходов.

  • Пересобранный рабочий лист следовало читать, нанося средний направленный индекс, плюс направленный индикатор и минус направленный индикатор как три отдельные линии.
  • Переформулированные lookback для линий кластера среднего направленного индекса — 3, 4 и 5. Обе линии направленных индикаторов используют 5, 8 и 14, а не третье значение 13.
  • Метод описывался для графиков end-of-day; внутридневные сигналы характеризовались как в целом более трудные в обращении, а расчётная врезка, как говорилось, не реализует метод trend-start.
  • Ни один материал архива не ответил на тождество прибыльности, связывающее соотношение риск/прибыль с долей прибыльных сделок, а в ответе говорилось, что не всегда существует единственная оптимальная пара.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаRisk-reward ratio78 разборовAverage Directional Index79 разборов

Письменный набор параметров

Пересобранный рабочий лист направленного движения следовало читать как три отдельные линии, а не как один неразмеченный параметр по умолчанию. Редакторское прочтение TradersWeek: относитесь к этому рецепту как к письменному набору параметров. Зафиксируйте кластер lookback на каждой линии до того, как сигнал будет прочитан, и зафиксируйте границу риск/прибыль до входа, потому что ни настройки индикатора, ни коэффициент выплаты не приходят как единственное универсальное значение по умолчанию.

Как читали пересобранный рабочий лист

Пересобранный рабочий лист следовало читать, нанося средний направленный индекс, плюс направленный индикатор и минус направленный индикатор как три отдельные линии. Средний направленный индекс — это сглаженное сравнение чистого направленного движения с полным направленным движением, показанное здесь как одна линия в небольшом кластере lookback. Плюс направленный индикатор — это сглаженная по lookback мера восходящего направленного движения, наносящаяся вместе со своим нисходящим аналогом. Минус направленный индикатор — это сглаженная по lookback мера нисходящего направленного движения, наносящаяся вместе со своим восходящим аналогом.

Метод описывался как применимый к графикам end-of-day; внутридневные сигналы характеризовались как в целом более трудные в обращении.

Lookback, переформулированные как кластер параметров

Кластер параметров — это короткий список соседних lookback, собранных вместе, чтобы можно было проверить согласие настроек. Переформулированные lookback для линий кластера среднего направленного индекса — 3, 4 и 5. Переформулированные lookback для обеих линий направленных индикаторов — 5, 8 и 14, а не третье значение 13.

Кластеры периодов ADX и индикаторов направленности

Рассматривайте расчёт направленного движения как два коротких кластера, а не как одну длину по умолчанию: ADX строится на 3, 4 и 5 периодах, а оба индикатора направленности — плюс и минус — заданы на 5, 8 и 14. Эти шесть периодов — цифры, которые BC Low повторно привёл в колонке писем за January 2013, поэтому они должны стоять на рабочем листе до считывания любого сигнала.
Рассматривайте расчёт направленного движения как два коротких кластера, а не как одну длину по умолчанию: ADX строится на 3, 4 и 5 периодах, а оба индикатора направленности — плюс и минус — заданы на 5, 8 и 14. Эти шесть периодов — цифры, которые BC Low повторно привёл в колонке писем за January 2013, поэтому они должны стоять на рабочем листе до считывания любого сигнала.

Читатель указал длины индикаторов направленности как 5, 8 и 13; Low поправил самый длинный из этих периодов на 14. Он также строит три линии в отдельных окнах MetaStock по итогам дня и не утверждает, что существует внутридневная версия.

Соотношение риск/прибыль и доля прибыльных сделок

Читатель спросил, какие соотношение риск/прибыль и доля прибыльных сделок требуются для прибыльности, когда средний размер выигрышной сделки сравнивается со средним размером проигрышной сделки. Соотношение риск/прибыль — это сравнение среднего или планируемого размера прибыли со средним или планируемым размером убытка, используемое, чтобы ограничить сделку до входа. Доля прибыльных сделок — это доля сделок, которые должны быть выигрышными, чтобы заявленное соотношение риск/прибыль было прибыльным.

Не было выявлено ни одного материала архива, который прямо отвечал бы на это тождество прибыльности, хотя более ранние материалы по управлению капиталом, как говорилось, обсуждают, как рассчитывать соотношения риск/прибыль. В том же ответе утверждалось, что не всегда существует единственное оптимальное соотношение риск/прибыль или единственная доля прибыльных выходов, подходящая для всех случаев.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 27 в дорожке «Risk-reward ratio»
201437-37 с.Дальше про «Risk-reward ratio»Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильностиFutures-contract-selection использует конкретную экспирацию VIX плюс торговые часы этой серии, тиковый шаг 0.01 и мультипликатор $10 вместо информационного спотового индекса.
Все разборы дорожки · 27 разборов
  1. 1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу
  2. 1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода
  3. 1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам
  4. 1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних
  5. 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа
  6. 2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска
  7. 2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности
  8. 2004Критика торговых решений как одной процедуры
  9. 2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки
  10. 2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок
  11. 2006Оставьте стоп, который санкционировал вход
  12. 2006Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа
  13. 2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы
  14. 2007Правила slingshot reversal после ложного пробоя
  15. 2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа
  16. 2007Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков
  17. 2008Системы, которые пропускают три шлюза решений
  18. 2010Четырёхгейтовое вето перед входами по тренду
  19. 2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру
  20. 2012Стопы и цели на Форекс по шагу котировки
  21. 2013Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль
  22. 2014Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильности
  23. 2014Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирации
  24. 2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга
  25. 2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня
  26. 2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов
  27. 2020Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредиту
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2013169 разборов
Все 78 разборов с записью «Risk-reward ratio»
Тоже про «Risk-reward ratio»5 разборов
1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода1991После смещения Wyckoff ранжируйте оставшуюся причину и сохраняйте стопы три к одному1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению